2023 03TX4

0315 大盤走勢

2023/3/15	今天	前一交易日	註解	註解二	註解三
月指標	1.02	-7.06	-	轉折	多
周指標	-1	-3		-	空
日指標	1	-7	盤整	-	多
XQ 訊號	-	-	x	-	-
call 口數/點數	-2167 / -256.2	-2563 / -436	15404	-	空_增
call 口數/點數 (13:30)	-1584 / -254.5	-5434 / -514.6	15332		空
put 口數/點數	-6148 / -198.4	-4907 / -740.4		-	多_增
put 口數/點數 (13:30)	-5823 / -192.7	-5248 / -680			多
call 最大內外盤點數	15300	15400		-1	-
put 最大內外盤點數	15350	15450		-1	-
外資期貨未平倉	1251	-3636	4887	月新倉	多_增
法人 call 未平倉口數	19484	8277	11207		多_增
法人 call 未平倉成本	201.1	356.6	-155.5		多_減
法人 put 未平倉口數	4172	31252	-27080		空_減
法人 put 未平倉成本	366.9	134.7	232.2		空_增
op 最大未平倉 (周選)	14900~15700	15000~15600		新倉	-/降
call 最大未平倉增加	15700	15600		新倉	-
put 最大未平倉增加	14900	15100		新倉	-
VIX	18.4	20.8	-11.54%		降
月價平權利金	637	723	-11.89%	-	降
周價平權利金	272	179	-	新倉	-
大盤高低差	139.14	169.62	(175.79)	-1	降
大盤收	開-前收	收-開	漲跌	開	走
15387.59	65.57	-38.4	27.17	平 +	低*
目前振幅	區間低 (估)	區間高 (估)	預估波動	區間低	區間高
結算 (139.14)	15143.78	15770.54	382.95	15387.59	15526.73
當周 (223.05)	15243.8	15675.49	327.37	15348.12	15571.17

• 開高走低,反彈似乎只是為了結算
• 多頭訊號: 外資期貨轉多單, 法人 op 籌碼口數偏多 (新倉,待觀察)
• 空頭訊號: 
• 背離訊號:
• 一口成本/持有量: 強空/偏空

結算區間	15542.9	15656.72	15770.54	15884.36	15998.18
	14916.14	15029.96	15143.78	15257.6	15371.42
本周區間	15578.65	15627.07	15675.49	15723.91	15772.33
	15146.96	15195.38	15243.8	15292.22	15340.64

• 本周區間剩下兩天來滿足振幅,那麼下跌到 15300 的機率比較大
• 三月結算,波動 533.23, 仍是偏低.四月選假設波動千點,則區間先估算為 14432~16482.

2023/3/16	今天	前一交易日	註解	註解二	註解三
月指標	-7.03	1.02	c>p	轉折	空
周指標	-3	-1		-	空
日指標	-7	1	趨勢	轉折	空
XQ 訊號	-	-	低點	-	-
call 口數/點數	4019 / 110	-2167 / -256.2	15227	-	多_增
call 口數/點數 (13:30)	1218 / -4.7	-1584 / -254.5	15203		空
put 口數/點數	-8753 / -1256.3	-6148 / -198.4		-	多_增
put 口數/點數 (13:30)	-7775 / -1158.9	-5823 / -192.7			多
call 最大內外盤點數	15300	15300		-1	-
put 最大內外盤點數	15000	15350		-1	降
外資期貨未平倉	-334	1251	-1585	-	空_增
法人 call 未平倉口數	27032	19484	7548		多_增
法人 call 未平倉成本	177	201.1	-24.1		多_減
法人 put 未平倉口數	9478	4172	5306		空_增
法人 put 未平倉成本	193.1	366.9	-173.8		空_減
op 最大未平倉 (周選)	15000~15600	14900~15700		-	升/降
call 最大未平倉增加	15500	15700		-	降
put 最大未平倉增加	15000	14900		-	升
VIX	19.08	18.4	3.70%		升
月價平權利金	667	637	4.71%	-	升
周價平權利金	276	272	1.47%	-	升
大盤高低差	147.51	139.14	(183.67)	-1	升
大盤收	開-前收	收-開	漲跌	開	走
15221.12	-53.34	-113.13	-166.47	平 -	低 -
目前振幅	區間低 (估)	區間高 (估)	預估波動	區間低	區間高
結算 (339.99)	15143.78	15569.69	382.95	15186.74	15526.73
當周 (384.43)	15243.8	15514.11	327.37	15186.74	15571.17

• 繼續下殺
• 多頭訊號: 法人 call oi 口數增加
• 空頭訊號: 月/周/日指標強空, VIX/月/周權利金膨脹,外資期貨轉空單,法人 put oi 口數增加
• 背離訊號: 最後 15 分鐘 call/put 點數偏多,月選 c>p
• 一口成本/持有量: 強空/強空

結算區間	15342.05	15455.87	15569.69	15683.51	15797.33
	14916.14	15029.96	15143.78	15257.6	15371.42
本周區間	15417.27	15465.69	15514.11	15562.53	15610.95
	15146.96	15195.38	15243.8	15292.22	15340.64

• 今天的下殺,滿足了本周區間 (1-sigma)
• 目前 put 最大未平倉/增加量/點數皆在 15000, 或許可視為有效的支撐.
• VIX/權利金皆膨脹,也許是賣跨的好機會.

2023/3/17	今天	前一交易日	註解	註解二	註解三
月指標	7.05	-7.03	-	轉折	多
周指標	1	-3		轉折	多
日指標	7	-7	趨勢	轉折	多
XQ 訊號	多	-	高點	轉折	多
call 口數/點數	3516 / -231.	4019 / 110	15403	-	空_增
call 口數/點數 (13:30)	3832 / -168.7	1218 / -4.7	15416		空
put 口數/點數	-9207 / -480.9	-8753 / -1256.3		-	多_減
put 口數/點數 (13:30)	-9318 / -533.8	-7775 / -1158.9			多
call 最大內外盤點數	15300	15300		-1	-
put 最大內外盤點數	15200	15000		-1	升
外資期貨未平倉	4957	-334	5291	-	多_增
法人 call 未平倉口數	31869	27032	4837		多_增
法人 call 未平倉成本	172.2	177	-4.8		多_減
法人 put 未平倉口數	2425	9478	-7053		空_減
法人 put 未平倉成本	660	193.1	466.9		空_增
op 最大未平倉 (周選)	15000~15600	15000~15600		-	-/-
call 最大未平倉增加	15600	15500		-	升
put 最大未平倉增加	15200	15000		-	升
VIX	17.51	19.08	-8.23%		降
月價平權利金	589	667	-11.69%	-	降
周價平權利金	184	276	-33.33%	-	降
大盤高低差	114.99	147.51	(158.55)	-2	降
大盤收	開-前收	收-開	漲跌	開	走
15452.96	116.85	114.99	231.84	高 +	高 +
目前振幅	區間低 (估)	區間高 (估)	預估波動	區間低	區間高
結算 (339.99)	15143.78	15569.69	382.95	15186.74	15526.73
當周 (384.43)	15243.8	15514.11	327.37	15186.74	15571.17

• 開高走高,轉折大漲
• 多頭訊號: 月/周/日指標轉折多, XQ 多,外資期貨多單大增,法人 call/put oi 口數偏多.
• 空頭訊號:
• 背離訊號: 尾盤 call/put 點數略偏空,法人 put oi 成本大增 (193.1->660) 疑似買價內的 put.
• 一口成本/持有量: 偏多/偏多 (並未出現強多)
• 均多空成本: 15272

結算區間	15342.05	15455.87	15569.69	15683.51	15797.33
	14916.14	15029.96	15143.78	15257.6	15371.42
本周區間	15417.27	15465.69	15514.11	15562.53	15610.95
	15146.96	15195.38	15243.8	15292.22	15340.64

• 大漲將昨天的空頭走勢扭轉為多
• 昨天的背離訊號有效
• 今天權利金大縮水,昨天賣跨不管在甚麼部位都不賠.
• 15600 應為上方壓力(最大 oi),且波動已達 339.99, 雖跌不下去上漲空間也有限.
• 除非出現新的空頭訊號或者多頭訊號,目前應該就是區間盤整的態勢.

2023/3/20	今天	前一交易日	註解	註解二	註解三
月指標	-1	7.05	-	轉折	空
周指標	1	1		-	多
日指標	-1	7	盤整	-	空
XQ 訊號	-	多	x	-	-
call 口數/點數	-8685 / -519.2	3516 / -231.	15373	-	空_減
call 口數/點數 (13:30)	-10169 / -599.6	3832 / -168.7	15371		空
put 口數/點數	1443 / -70.8	-9207 / -480.9		-	多_-
put 口數/點數 (13:30)	1435 / -74.6	-9318 / -533.8			多
call 最大內外盤點數	15300	15300		-1	-
put 最大內外盤點數	15200	15200		-1	-
外資期貨未平倉	2925	4957	-2032	-	多_減
法人 call 未平倉口數	28130	31869	-3739		多_減
法人 call 未平倉成本	156	172.2	-16.2		多_減
法人 put 未平倉口數	14471	2425	12046		空_增
法人 put 未平倉成本	143.6	660	-516.4		空_減
op 最大未平倉 (周選)	15000~15600	15000~15600		-	-/-
call 最大未平倉增加	15600	15600		-	-
put 最大未平倉增加	15250	15200		-	升
VIX	18.46	17.51	5.43%		升
月價平權利金	601	589	2.04%	-	升
周價平權利金	152	184	-17.39%	-	降
大盤高低差	89.91	114.99	(132.23)	-2	降
大盤收	開-前收	收-開	漲跌	開	走
15419.97	1.79	-34.78	-32.99	平 +	低*
目前振幅	區間低 (估)	區間高 (估)	預估波動	區間低	區間高
結算 (339.99)	15143.78	15569.69	382.95	15186.74	15526.73
當周 (89.91)	15138.23	15749.82	350.75	15399.07	15488.98

• 盤整,波動縮小
• 多頭訊號: 
• 空頭訊號: 外資期貨多單減少,法人 op oi 口數偏空
• 背離訊號: VIX/月選權利金膨脹
• 一口成本/持有量: 盤整空/盤整多

結算區間	15342.05	15455.87	15569.69	15683.51	15797.33
	14916.14	15029.96	15143.78	15257.6	15371.42
本周區間	15666.54	15708.18	15749.82	15791.46	15833.1
	15054.95	15096.59	15138.23	15179.87	15221.51
本日區間	15476.40	15503.85	15531.30	15558.75	15586.20
	15301.85	15329.30	15356.75	15384.20	15411.65

• 周五夜盤雖然下跌,但今天只是盤整
• 但指數小跌 32.99, VIX/月選權利金卻膨脹起來.果然夜盤就下殺百點.
• 本周區間要先滿足 15221 或者 15666, 以目前看來周三結算前高於 15600 的機率甚低,那周五前有可能往 15221 而去.
• 即使周三結算的振幅在 339.99 裡面來回,這幾天上下的幅度也能讓人心驚膽跳.
• 明天的波動勢必高於今天 (89.91).

2023/3/21	今天	前一交易日	註解	註解二	註解三
月指標	4.01	-1	-	轉折	多
周指標	1	1		-	多
日指標	4	-1	注意!	轉折	多
XQ 訊號	-	-	x	-	-
call 口數/點數	-4305 / -613	-8685 / -519.2	15455	-	空_增
call 口數/點數 (13:30)	-3190 / -569	-10169 / -599.6	15460		空
put 口數/點數	-6429 / -141.8	1443 / -70.8		-	多_減
put 口數/點數 (13:30)	-6721 / -144.7	1435 / -74.6			多
call 最大內外盤點數	15300	15300		-1	-
put 最大內外盤點數	15200	15200		-1	-
外資期貨未平倉	4266	2925	1341	-	多_增
法人 call 未平倉口數	29881	28130	1751		多_增
法人 call 未平倉成本	157	156	1		多_增
法人 put 未平倉口數	6448	14471	-8023		空_減
法人 put 未平倉成本	299.3	143.6	155.7		空_增
op 最大未平倉 (周選)	15200~15600	15000~15600		-	-/-
call 最大未平倉增加	15450	15600		-	降
put 最大未平倉增加	15500	15250		-	升
VIX	17.8	18.46	-3.58%		降
月價平權利金	564	601	-6.16%	-	降
周價平權利金	95	152	-37.50%	-	降
大盤高低差	110.02	89.91	(120.31)	-1	升
大盤收	開-前收	收-開	漲跌	開	走
15513.45	17.98	75.5	93.48	平 +	高*
目前振幅	區間低 (估)	區間高 (估)	預估波動	區間低	區間高
結算 (361.23)	15165.02	15569.69	382.95	15186.74	15547.97
當周 (148.9)	15197.22	15749.82	350.75	15399.07	15547.97

• 上漲後略拉回
• 多頭訊號: 外資期貨多單增加,法人 op 籌碼偏多
• 空頭訊號:
• 背離訊號:
• 一口成本/持有量: 偏多/偏多
• 最佳結算點位: 15400

結算區間	15342.05	15455.87	15569.69	15683.51	15797.33
	14937.38	15051.2	15165.02	15278.84	15392.66
本周區間	15666.54	15708.18	15749.82	15791.46	15833.1
	15113.94	15155.58	15197.22	15238.86	15280.5
本日區間	15516.76	15537.51	15558.26	15579.01	15599.76
	15386.16	15406.91	15427.66	15448.41	15469.16

• 昨天的背離訊號有效,但只維持了幾小時
• *call: -10457 / -1638.3, *put: -50228 / -3355.3
• 今天上漲,讓結算的波動往上到 361.23
• 目前看著底部支撐強勁,昨天的假設失效,那本周區間可能會往 15749 而去

一口成本	1st	2nd	3rd	4th	備註
2023/3/15	bp	sp	sc	bc	強空
2023/3/16	bp	sp	sc	bc	強空
2023/3/17	bc	sp	sc	bp	偏多
2023/3/20	sp	sc	bc	bp	盤整空
2023/3/21	bc	sp	sc	bp	偏多
持有量	1st	2nd	3rd	4th	備註
2023/3/15	bp	sp	sc	bc	偏空
2023/3/16	bp	sc	sp	bc	強空
2023/3/17	sp	bc	sc	bp	偏多
2023/3/20	sp	sc	bc	bp	盤整多
2023/3/21	sp	bc	sc	bp	偏多
一口成本	c100	c50	p50	p100	周小台
2023/3/15	15500	15700	15050	15200	15350
2023/3/16	15400	15600	14900	15200	15252
2023/3/17	15400	15500	14950	15300	15429
2023/3/20	15400	15500	15000	15350	15401
2023/3/21	15400	15500	15000	15500	15488

日期	最佳結算	期貨	空方攻擊	多方防守	均多空成本	空方防守	多方攻擊	備註
2023/3/15	15500	15350	14838	14852	15440	15994	15965	空
2023/3/16	15200	15252	14752	14765	15293	15784	15762	空
2023/3/17	15300	15429	14872	14841	15272	15761	15765	多
2023/3/20	15400	15401	14903	14872	15277	15744	15732	盤整
2023/3/21	15400	15488	14981	14939	15284	15734	15736	多