2023 06TX2
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| 0607 大盤走勢 |
| 2023/6/7 | 今天 | 前一交易日 | 註解 | 註解二 | 註解三 |
| 月指標 | 7.025 | 4.01 | - | - | 多 |
| 周指標 | 1 | 1 | | - | 多 |
| 日指標 | 1 | 4 | 盤整 | - | 多 |
| XQ 訊號 | 高點 | 高點 | | 轉折 | 多 |
| call 口數/點數 | 3236 / 31.4 | -6032 / -453.4 | 16889 | - | 多_- |
| call 口數/點數 (13:30) | 2307 / 74.9 | -6870 / -497.9 | 16891 | | 多 |
| put 口數/點數 | -441 / -130.5 | -6728 / -201.2 | | - | 多_- |
| put 口數/點數 (13:30) | 541 / -90.8 | -8948 / -221.3 | | | 多 |
| call 最大內外盤點數 | 16800 | 16800 | | -1 | - |
| put 最大內外盤點數 | 16600 | 16600 | | -1 | - |
| 外資期貨未平倉 | -315 | -1164 | 849 | - | 空_減 |
| 法人 call 未平倉口數 | 49262 | 53215 | -3953 | | 多_減 |
| 法人 call 未平倉成本 | 256.1 | 211.8 | 44.3 | | 多_增 |
| 法人 put 未平倉口數 | 12163 | -1327 | 13490 | | 空_增 |
| 法人 put 未平倉成本 | 121.9 | 975 | -853.1 | | 空_減 |
| op 最大未平倉 (周選) | 16700~16950 | 16600~16900 | | 新倉 | -/- |
| call 最大未平倉增加 | 16950 | 16750 | | 新倉 | - |
| put 最大未平倉增加 | 16700 | 16650 | | 新倉 | - |
| VIX | 14.99 | 15.44 | -2.91% | | 降 |
| 月價平權利金 | 344 | 367 | -6.27% | - | 降 |
| 周價平權利金 | 230 | 100 | - | 新倉 | - |
| 大盤高低差 | 150.72 | 93.98 | (125.51) | 1 | 升 |
| 大盤收 | 開-前收 | 收-開 | 漲跌 | 開 | 走 |
| 16922.48 | 10.1 | 150.72 | 160.82 | 平 + | 高 + |
| 目前振幅 | 區間低 (估) | 區間高 (估) | 預估波動 | 區間低 | 區間高 |
| 結算 (150.72) | 16448.21 | 17246.03 | 474.27 | 16771.76 | 16922.48 |
| 當周 (222.65) | 16526.24 | 17096.07 | 396.24 | 16699.83 | 16922.48 |
- 軋空,倒莊
- 多頭訊號: 月指標 [+7], XQ 訊號多
- 空頭訊號:
- 背離訊號: 法人 call 多單減碼, put 轉空單增加萬口之上
結算區間 | 16983.29 | 17114.66 | 17246.03 | 17377.4 | 17508.77 |
| 16185.47 | 16316.84 | 16448.21 | 16579.58 | 16710.95 |
| | | | | |
本周區間 | 16682.99 | 16889.53 | 17096.07 | 17302.61 | 17509.15 |
| 16113.16 | 16319.7 | 16526.24 | 16732.78 | 16939.32 |
| | | | | |
本日區間 | 16782.32 | 16839.80 | 16897.27 | 16954.75 | 17012.22 |
| 16682.02 | 16739.49 | 16796.97 | 16854.44 | 16911.92 |
- 筆記
- 昨天 16800C 有賣方的壓力, 夜盤收盤時雖然賣方多了 1603 口,但在 16750C 卻是買方多了 2244 口,相較之下仍偏多發展.
- 承上, 16850P 雖然買方多 578 口,但 16900P 賣方多 837 口, 16950P 賣方多 257 口,也是偏多發展
- 四天下來 16800C 雖然累積了很大的賣壓 (12585 口), 一旦被攻破,反而成為多方的燃料.
- 昨天將風險鎖住是正確的作法.畢竟連著兩天波動收斂,結算日放大也很合理.
- 昨天沒有加碼多單,只是鎖住風險,也就失去放大獲利的機會
- 今天法人選擇權偏空布局, XQ 訊號連續兩個高點,留意接下來是否出現轉折走空.
| 2023/6/8 | 今天 | 前一交易日 | 註解 | 註解二 | 註解三 |
| 月指標 | -7.04 | 7.025 | c>p | 轉折 | 空 |
| 周指標 | -3 | 1 | | 轉折 | 空 |
| 日指標 | -7 | 1 | 趨勢 | 轉折 | 空 |
| XQ 訊號 | 低點 | 高點 | | 轉折 | 空 |
| call 口數/點數 | -15234 / -1363.2 | 3236 / 31.4 | 16719 | - | 空_減 |
| call 口數/點數 (13:30) | -17683 / -1471.5 | 2307 / 74.9 | 16710 | | 空 |
| put 口數/點數 | 7362 / 150.2 | -441 / -130.5 | | - | 空_減 |
| put 口數/點數 (13:30) | 8156 / 213.8 | 541 / -90.8 | | | 空 |
| call 最大內外盤點數 | 16900 | 16800 | | -1 | 升 |
| put 最大內外盤點數 | 16900 | 16600 | | -1 | 升 |
| 外資期貨未平倉 | -1851 | -315 | -1536 | - | 空_增 |
| 法人 call 未平倉口數 | 58816 | 49262 | 9554 | | 多_增 |
| 法人 call 未平倉成本 | 164.6 | 256.1 | -91.5 | | 多_減 |
| 法人 put 未平倉口數 | 15902 | 12163 | 3739 | | 空_增 |
| 法人 put 未平倉成本 | 119.8 | 121.9 | -2.1 | | 空_減 |
| op 最大未平倉 (周選) | 16600~17000 | 16700~16950 | | - | 降/升 |
| call 最大未平倉增加 | 17000 | 16950 | | - | 升 |
| put 最大未平倉增加 | 16600 | 16700 | | - | 降 |
| VIX | 15.42 | 14.99 | 2.87% | | 升 |
| 月價平權利金 | 335 | 344 | -2.62% | - | 降 |
| 周價平權利金 | 206 | 230 | -10.43% | - | 降 |
| 大盤高低差 | 205.3 | 150.72 | (150.96) | 1 | 升 |
| 大盤收 | 開-前收 | 收-開 | 漲跌 | 開 | 走 |
| 16733.69 | -58.3 | -130.49 | -188.79 | 平 - | 低 - |
| 目前振幅 | 區間低 (估) | 區間高 (估) | 預估波動 | 區間低 | 區間高 |
| 結算 (228.27) | 16448.21 | 17168.48 | 474.27 | 16694.21 | 16922.48 |
| 當周 (228.27) | 16526.24 | 17090.45 | 396.24 | 16694.21 | 16922.48 |
- 大跌,將昨天的漲幅一併要回來
- 多頭訊號:
- 空頭訊號: 月/周/日指標空, XQ 空, VIX 上升
- 背離訊號: c>p, 法人 call 未平倉增加 9554 口
結算區間 | 16905.74 | 17037.11 | 17168.48 | 17299.85 | 17431.22 |
| 16185.47 | 16316.84 | 16448.21 | 16579.58 | 16710.95 |
| | | | | |
本周區間 | 16677.37 | 16883.91 | 17090.45 | 17296.99 | 17503.53 |
| 16113.16 | 16319.7 | 16526.24 | 16732.78 | 16939.32 |
| | | | | |
本日區間 | 16727.20 | 16786.18 | 16845.17 | 16904.15 | 16963.14 |
| 16630.58 | 16689.57 | 16748.55 | 16807.54 | 16866.52 |
- 昨天的背離訊號有效
- 筆記, 出現以下狀況時,可以試做轉折空單
- 收盤為近日新高
- 大漲日為結算日
- XQ 出現兩個高點
- 法人選擇權籌碼偏空布局 10000 口之上
- 今天的下跌和上周四相比力道強了許多.
- 從選擇權直播來看, call 的賣方力道很一致,但 put 就沒那麼明顯.
- 目前夜盤上漲
- 偏空看,除非又轉折向上,否則明天試試看逢高做空
- 先下看到 16448.
| 2023/6/9 | 今天 | 前一交易日 | 註解 | 註解二 | 註解三 |
| 月指標 | 7.035 | -7.04 | - | 轉折 | 多 |
| 周指標 | -1 | -3 | | - | 空 |
| 日指標 | 7 | -7 | 趨勢 | 轉折 | 多 |
| XQ 訊號 | 高點 | 低點 | | 轉折 | 多 |
| call 口數/點數 | 9277 / 341.9 | -15234 / -1363.2 | 16888 | - | 多_增 |
| call 口數/點數 (13:30) | 6334 / 178.1 | -17683 / -1471.5 | 16854 | | 多 |
| put 口數/點數 | -18090 / -944 | 7362 / 150.2 | | - | 多_增 |
| put 口數/點數 (13:30) | -15925 / -802.7 | 8156 / 213.8 | | | 多 |
| call 最大內外盤點數 | 16900 | 16900 | | -1 | - |
| put 最大內外盤點數 | 17000 | 16900 | | -1 | 升 |
| 外資期貨未平倉 | -3534 | -1851 | -1683 | - | 空_增 |
| 法人 call 未平倉口數 | 60875 | 58816 | 2059 | | 多_增 |
| 法人 call 未平倉成本 | 189.4 | 164.6 | 24.8 | | 多_增 |
| 法人 put 未平倉口數 | 14352 | 15902 | -1550 | | 空_減 |
| 法人 put 未平倉成本 | 79.7 | 119.8 | -40.1 | | 空_減 |
| op 最大未平倉 (周選) | 16500~17000 | 16600~17000 | | - | 降/- |
| call 最大未平倉增加 | 17150 | 17000 | | - | 升 |
| put 最大未平倉增加 | 16700 | 16600 | | - | 升 |
| VIX | 15.23 | 15.42 | -1.23% | | 降 |
| 月價平權利金 | 321 | 335 | -4.18% | - | 降 |
| 周價平權利金 | 178 | 206 | -13.59% | - | 降 |
| 大盤高低差 | 120.07 | 120.07 | (138.03) | -1 | - |
| 日期 | 開-前收 | 收-開 | 漲跌 | 高-低 | 開 | 走 |
| | | | | | |
| 5/16 | 75.52 | 123.33 | 198.85 | 173.38 | 平 + | 高 + |
| 5/17 | 28.84 | 222.55 | 251.39 | 263.34 | 平 + | 高 + |
| 5/18 | 134.97 | 41.62 | 176.59 | 113.1 | 高 + | 高* |
| 5/19 | 44.41 | 28.63 | 73.04 | 89.91 | 平 + | 高* |
| 5/22 | -6.18 | 12.15 | 5.97 | 71.37 | 平 - | 高* |
| 5/23 | 5.26 | 1.88 | 7.14 | 118.05 | 平 + | 高* |
| 5/24 | -1.41 | -27.3 | -28.71 | 116.46 | 平 - | 低* |
| 5/25 | 4.63 | 128.05 | 132.68 | 159.82 | 平 + | 高 + |
| 5/26 | 217.14 | -4.09 | 213.05 | 80.05 | 高 + | 低* |
| 5/29 | 105.81 | 25.44 | 131.25 | 86.38 | 高 + | 高* |
| 5/30 | 12.47 | -26.03 | -13.56 | 102.06 | 平 + | 低* |
| 5/31 | -29.21 | -14.57 | -43.78 | 144.75 | 平 - | 低* |
| 6/1 | -67.96 | 1.65 | -66.31 | 78.07 | 平 - | 高* |
| 6/2 | 12.35 | 181.91 | 194.26 | 227.2 | 平 + | 高 + |
| 6/5 | 7.57 | -0.05 | 7.52 | 77.59 | 平 + | 低* |
| 6/6 | -1.45 | 48.68 | 47.23 | 93.98 | 平 - | 高* |
| 6/7 | 10.1 | 150.72 | 160.82 | 150.72 | 平 + | 高 + |
| 6/8 | -58.3 | -130.49 | -188.79 | 205.3 | 平 - | 低 - |
| 6/9 | 42.23 | 110.48 | 152.71 | 120.07 | 平 + | 高 + |
- 結果又漲了回來
- 多頭訊號: 月/日指標多, XQ 多,
- 空頭訊號:
- 背離訊號: 外資期貨空單增加
| 2023/6/12 | 今天 | 前一交易日 | 註解 | 註解二 | 註解三 |
| 月指標 | 4.015 | 7.035 | - | - | 多 |
| 周指標 | 1 | -1 | | 轉折 | 多 |
| 日指標 | 1 | 7 | 盤整 | - | 多 |
| XQ 訊號 | 高點 | 高點 | | 轉折 | 多 |
| call 口數/點數 | -14540 / -984.6 | 9277 / 341.9 | 16942 | 背離 | 空_- |
| call 口數/點數 (13:30) | -14819 / -966.9 | 6334 / 178.1 | 16944 | | 空 |
| put 口數/點數 | -8014 / -296.4 | -18090 / -944 | | - | 多_減 |
| put 口數/點數 (13:30) | -8444 / -313.8 | -15925 / -802.7 | | | 多 |
| call 最大內外盤點數 | 16950 | 16900 | | -1 | 升 |
| put 最大內外盤點數 | 16900 | 17000 | | -1 | 降 |
| 外資期貨未平倉 | -3663 | -3534 | -129 | - | 空_增 |
| 法人 call 未平倉口數 | 59027 | 60875 | -1848 | | 多_減 |
| 法人 call 未平倉成本 | 193.5 | 189.4 | 4.1 | | 多_增 |
| 法人 put 未平倉口數 | 10572 | 14352 | -3780 | | 空_減 |
| 法人 put 未平倉成本 | 110.7 | 79.7 | 31 | | 空_增 |
| op 最大未平倉 (周選) | 16800~17100 | 16500~17000 | | - | 升/升 |
| call 最大未平倉增加 | 17100 | 17150 | | - | 降 |
| put 最大未平倉增加 | 16800 | 16700 | | - | 升 |
| VIX | 15.28 | 15.23 | 0.33% | | 升 |
| 月價平權利金 | 287 | 321 | -10.59% | - | 降 |
| 周價平權利金 | 134 | 178 | -24.72% | - | 降 |
| 大盤高低差 | 100.23 | 120.07 | (134.06) | -1 | 降 |
| 大盤收 | 開-前收 | 收-開 | 漲跌 | 開 | 走 |
| 16955.37 | 13.09 | 55.88 | 68.97 | 平 + | 高* |
| 目前振幅 | 區間低 (估) | 區間高 (估) | 預估波動 | 區間低 | 區間高 |
| 結算 (305.51) | 16525.45 | 17168.48 | 474.27 | 16694.21 | 16999.72 |
| 當周 (100.23) | 16587.85 | 17311.36 | 411.87 | 16899.49 | 16999.72 |
- 盤整的走勢
- 多頭訊號: 月指標多
- 空頭訊號:
- 背離訊號: 上漲 68.97 點,但 call 卻有大量的賣單, VIX 上升
結算區間 | 16905.74 | 17037.11 | 17168.48 | 17299.85 | 17431.22 |
| 16262.71 | 16394.08 | 16525.45 | 16656.82 | 16788.19 |
| | | | | |
本周區間 | 16932.18 | 17121.77 | 17311.36 | 17500.95 | 17690.54 |
| 16208.67 | 16398.26 | 16587.85 | 16777.44 | 16967.03 |
| | | | | |
本日區間 | 16952.07 | 16992.81 | 17033.55 | 17074.29 | 17115.03 |
| 16784.18 | 16824.92 | 16865.66 | 16906.40 | 16947.14 |
- 從影片的籌碼分布來看, 16900c 之上的累計很多賣單,形成明顯的壓力
- 但 16900p 之下也有明顯的賣單,前三大 16650/16600/16500p
- 目前結算波動 305 點,如果漲不上去了,便是在區間內洗刷.
- 明天先看能否把今天的 sc 壓力衝破. (比如說站穩 17000)
| 2023/6/13 | 今天 | 前一交易日 | 註解 | 註解二 | 註解三 |
| 月指標 | 7.055 | 4.015 | c>p | - | 多 |
| 周指標 | 2 | 1 | | - | 多 |
| 日指標 | 7 | 1 | 趨勢 | - | 多 |
| XQ 訊號 | 高點 | 高點 | | 轉折 | 多 |
| call 口數/點數 | 8620 / 811.2 | -14540 / -984.6 | 17220 | - | 多_- |
| call 口數/點數 (13:30) | 8846 / 819.9 | -14819 / -966.9 | 17216 | | 多 |
| put 口數/點數 | -28669 / -555.2 | -8014 / -296.4 | | - | 多_- |
| put 口數/點數 (13:30) | -28794 / -583.5 | -8444 / -313.8 | | | 多 |
| call 最大內外盤點數 | 16800 | 16950 | | -1 | 降 |
| put 最大內外盤點數 | 17100 | 16900 | | -1 | 升 |
| 外資期貨未平倉 | -4776 | -3663 | -1113 | - | 空_增 |
| 法人 call 未平倉口數 | 48413 | 59027 | -10614 | | 多_減 |
| 法人 call 未平倉成本 | 313.6 | 193.5 | 120.1 | | 多_增 |
| 法人 put 未平倉口數 | 4465 | 10572 | -6107 | | 空_減 |
| 法人 put 未平倉成本 | 262.9 | 110.7 | 152.2 | | 空_增 |
| op 最大未平倉 (周選) | 17000~17300 | 16800~17100 | | - | 升/升 |
| call 最大未平倉增加 | 17300 | 17100 | | - | 升 |
| put 最大未平倉增加 | 17100 | 16800 | | - | 升 |
| VIX | 16.02 | 15.28 | 4.84% | | 升 |
| 月價平權利金 | 294 | 287 | 2.44% | - | 升 |
| 周價平權利金 | 116.5 | 134 | -13.06% | - | 降 |
| 大盤高低差 | 125.73 | 100.23 | (140.41) | -1 | 升 |
| 大盤收 | 開-前收 | 收-開 | 漲跌 | 開 | 走 |
| 17216.6 | 180.47 | 80.76 | 261.23 | 高 + | 高* |
| 目前振幅 | 區間低 (估) | 區間高 (估) | 預估波動 | 區間低 | 區間高 |
| 結算 (560.75) | 16780.69 | 17168.48 | 474.27 | 16694.21 | 17254.96 |
| 當周 (355.47) | 16843.09 | 17311.36 | 411.87 | 16899.49 | 17254.96 |
- 又是大軋空的行情
- 多頭訊號: 月/周/日指標多
- 空頭訊號:
- 背離訊號: 法人 call 未平倉減碼萬口以上, VIX/月選權利金上升
結算區間 | 16905.74 | 17037.11 | 17168.48 | 17299.85 | 17431.22 |
| 16517.95 | 16649.32 | 16780.69 | 16912.06 | 17043.43 |
| | | | | |
本周區間 | 16932.18 | 17121.77 | 17311.36 | 17500.95 | 17690.54 |
| 16463.91 | 16653.5 | 16843.09 | 17032.68 | 17222.27 |
| | | | | |
本日區間 | 17197.19 | 17233.42 | 17269.64 | 17305.86 | 17342.09 |
| 17042.10 | 17078.33 | 17114.55 | 17150.77 | 17187.00 |
- 昨天的空單再被輾壓
- 目前看著比較有效的指標 (依照順序)
- 周/日指標
- 波動統計
- XQ
- 外資/法人未平倉口數出現大量變化 (e.g. 萬口以上)
- 結算前一日 op 未平倉增加 4000 口以上
- call/put 最大點數為買方
- 內外盤數
- 使用內外盤的變化去估算區間壓力,日內還算有效,但用在波段就不太準(也許須和當天未平倉一起參考)
- 結算波動 560.75, 又是新高.
- 最佳結算點位: 16900
- op 未平倉口數增加 4000 口以上: 17300c (但內外盤的賣方力道不大), 17200~17000p
- 預估結算區間 17200~17300
| 一口成本 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 備註 |
| 2023/6/7 | bc | sp | sc | bp | 偏多 |
| 2023/6/8 | bp | sc | sp | bc | 偏空 |
| 2023/6/9 | bc | sc | sp | bp | 強多 |
| 2023/6/12 | bc | sc | sp | bp | 強多 |
| 2023/6/13 | bc | sc | sp | bp | 強多 |
| 持有量 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 備註 |
| 2023/6/7 | bc | sp | sc | bp | 強多 |
| 2023/6/8 | sc | bp | sp | bc | 偏空 |
| 2023/6/9 | bc | sc | sp | bp | 偏多 |
| 2023/6/12 | bc | sp | sc | bp | 強多 |
| 2023/6/13 | bc | sc | sp | bp | 偏多 |
| | | | | |
| 一口成本 | c100 | c50 | p50 | p100 | 周小台 |
| 2023/6/7 | 16850 | 17050 | 16600 | 16800 | 16913 |
| 2023/6/8 | 16850 | 17050 | 16600 | 16800 | 16749 |
| 2023/6/9 | 16850 | 17050 | 16650 | 16800 | 16901 |
| 2023/6/12 | 16900 | 17050 | 16700 | 16950 | 16966 |
| 2023/6/13 | 16950 | 17100 | 16800 | 17250 | 17234 |
| 日期 | 最佳結算 | 期貨 | 空方攻擊 | 多方防守 | 均多空成本 | 空方防守 | 多方攻擊 | 備註 |
| 2023/6/7 | 16900 | 16913 | 16415 | 16390 | 16798 | 17205 | 17229 | 多 |
| 2023/6/8 | 16800 | 16749 | 16422 | 16431 | 16829 | 17147 | 17126 | 空 |
| 2023/6/9 | 16900 | 16901 | 16500 | 16476 | 16806 | 17144 | 17153 | 多 |
| 2023/6/12 | 16900 | 16966 | 16568 | 16537 | 16825 | 17145 | 17157 | 多 |
| 2023/6/13 | 16900 | 17234 | 16700 | 16664 | 16901 | 17177 | 17300 | 多 |
5/8 大盤走勢
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