2023 06TX1
 |
| 0531 大盤走勢 |
| 2023/5/31 | 今天 | 前一交易日 | 註解 | 註解二 | 註解三 |
| 月指標 | -4.01 | -1 | - | - | 空 |
| 周指標 | 3 | 3 | | - | 多 |
| 日指標 | -1 | -1 | 盤整 | - | 空 |
| XQ 訊號 | 低點 | - | | - | - |
| call 口數/點數 | 1370 / -231.5 | -8783 / -288.7 | 16489 | - | 空_增 |
| call 口數/點數 (13:30) | 2190 / -219.2 | -9389 / -320.8 | 16516 | | 空 |
| put 口數/點數 | 1411 / -209.9 | -4841 / -67.8 | | - | 多_減 |
| put 口數/點數 (13:30) | -449 / -218 | -5350 / -80.8 | | | 多 |
| call 最大內外盤點數 | 16500 | 16650 | | -1 | - |
| put 最大內外盤點數 | 16600 | 16600 | | -1 | - |
| 外資期貨未平倉 | 1358 | 3034 | -1676 | - | 多_減 |
| 法人 call 未平倉口數 | 40603 | 44909 | -4306 | | 多_減 |
| 法人 call 未平倉成本 | 253.8 | 294.2 | -40.4 | | 多_減 |
| 法人 put 未平倉口數 | 13380 | -6574 | 19954 | | 空_增 |
| 法人 put 未平倉成本 | 172.8 | 244.1 | -71.3 | | 空_減 |
| op 最大未平倉 (周選) | 16300~16650 | 16500~16800 | | 新倉 | -/- |
| call 最大未平倉增加 | 16650 | 16750 | | 新倉 | - |
| put 最大未平倉增加 | 16300 | 16550 | | 新倉 | - |
| VIX | 16.38 | 15.39 | 6.43% | | 升 |
| 月價平權利金 | 456 | 430 | 6.05% | - | 升 |
| 周價平權利金 | 265 | 102 | - | 新倉 | - |
| 大盤高低差 | 144.75 | 102.06 | (114.61) | 1 | 升 |
| 大盤收 | 開-前收 | 收-開 | 漲跌 | 開 | 走 |
| 16578.96 | -29.21 | -14.57 | -43.78 | 平 - | 低* |
| 目前振幅 | 區間低 (估) | 區間高 (估) | 預估波動 | 區間低 | 區間高 |
| 結算 (144.75) | 16178.03 | 16950.52 | 458.62 | 16491.9 | 16636.65 |
| 當周 (191.86) | 16270.6 | 16905.06 | 413.16 | 16491.9 | 16683.76 |
- 昨天大漲後平盤,今天下殺後反彈,上沖下洗
- 多頭訊號:
- 空頭訊號: 月指標 [-4], 外資期貨多單減碼,法人 put 未平倉空單增加近 20000 口.
- 背離訊號: VIX/月選權利金上升
結算區間 | 16673.72 | 16812.12 | 16950.52 | 17088.92 | 17227.32 |
| 15901.23 | 16039.63 | 16178.03 | 16316.43 | 16454.83 |
| | | | | |
本周區間 | 16506.6 | 16705.83 | 16905.06 | 17104.29 | 17303.52 |
| 15872.14 | 16071.37 | 16270.6 | 16469.83 | 16669.06 |
| | | | | |
本日區間 | 16542.63 | 16574.57 | 16606.51 | 16638.45 | 16670.39 |
| 16458.16 | 16490.10 | 16522.04 | 16553.98 | 16585.92 |
- 筆記:
- 歷經昨晚和今天早上的大洗盤,若不是防守區間範圍夠大,也是會被抬出場.
- 昨晚夜盤結束時, put 大量作空, call 也是賣方為主,那麼盤中的下跌也該在預料之內.
- 以今天為例,早上開盤時可以觀察夜盤的籌碼是否攻破 op 最大未平倉.
- 今天 06TX1 法人 put 空單大增, VIX 上升,先以偏空來看待.
- 雖然 05TX5 獲利出場,但並不輕鬆,先是連三天大漲,第四天小幅度的洗刷,到第五天的大區間洗刷,值得作為範例供以後參考.
| 2023/6/1 | 今天 | 前一交易日 | 註解 | 註解二 | 註解三 |
| 月指標 | -1 | -4.01 | - | - | 空 |
| 周指標 | -1 | 3 | | 轉折 | 空 |
| 日指標 | -1 | -1 | 盤整 | - | 空 |
| XQ 訊號 | - | 低點 | | - | - |
| call 口數/點數 | -5530 / -749.8 | 1370 / -231.5 | 16470 | - | 空_減 |
| call 口數/點數 (13:30) | -7047 / -760.8 | 2190 / -219.2 | 16482 | | 空 |
| put 口數/點數 | 951 / -2 | 1411 / -209.9 | | - | 多_減 |
| put 口數/點數 (13:30) | -419 / -78.5 | -449 / -218 | | | 多 |
| call 最大內外盤點數 | 16500 | 16500 | | -1 | - |
| put 最大內外盤點數 | 16550 | 16600 | | 1 | 降 |
| 外資期貨未平倉 | 205 | 1358 | -1153 | - | 多_減 |
| 法人 call 未平倉口數 | 42580 | 40603 | 1977 | | 多_增 |
| 法人 call 未平倉成本 | 226.1 | 253.8 | -27.7 | | 多_減 |
| 法人 put 未平倉口數 | 17403 | 13380 | 4023 | | 空_增 |
| 法人 put 未平倉成本 | 130.7 | 172.8 | -42.1 | | 空_減 |
| op 最大未平倉 (周選) | 16200~16700 | 16300~16650 | | - | 降/升 |
| call 最大未平倉增加 | 16700 | 16650 | | - | 升 |
| put 最大未平倉增加 | 16200 | 16300 | | - | 降 |
| VIX | 15.59 | 16.38 | -4.82% | | 降 |
| 月價平權利金 | 421 | 456 | -7.68% | - | 降 |
| 周價平權利金 | 231 | 265 | -12.83% | - | 降 |
| 大盤高低差 | 78.07 | 144.75 | (98.26) | -1 | 降 |
| 大盤收 | 開-前收 | 收-開 | 漲跌 | 開 | 走 |
| 16512.65 | -67.96 | 1.65 | -66.31 | 平 - | 高* |
| 目前振幅 | 區間低 (估) | 區間高 (估) | 預估波動 | 區間低 | 區間高 |
| 結算 (159.22) | 16178.03 | 16936.05 | 458.62 | 16477.43 | 16636.65 |
| 當周 (206.33) | 16270.6 | 16890.59 | 413.16 | 16477.43 | 16683.76 |
- 盤整行情,昨天預期的下殺並未出現
- 多頭訊號:
- 空頭訊號: 16550p 有大資金做空
- 背離訊號:
結算區間 | 16659.25 | 16797.65 | 16936.05 | 17074.45 | 17212.85 |
| 15901.23 | 16039.63 | 16178.03 | 16316.43 | 16454.83 |
| | | | | |
本周區間 | 16492.13 | 16691.36 | 16890.59 | 17089.82 | 17289.05 |
| 15872.14 | 16071.37 | 16270.6 | 16469.83 | 16669.06 |
| | | | | |
本日區間 | 16526.25 | 16550.97 | 16575.69 | 16600.42 | 16625.14 |
| 16407.79 | 16432.51 | 16457.24 | 16481.96 | 16506.68 |
- 昨天的空訊似乎只在夜盤曇花一現.
- 法人 put 空單持續增加,外資期貨多單減碼
- 雖然看似有支撐,仍偏空看待.
| 2023/6/2 | 今天 | 前一交易日 | 註解 | 註解二 | 註解三 |
| 月指標 | 7.05 | -1 | c>p | 轉折 | 多 |
| 周指標 | 3 | -1 | | 轉折 | 多 |
| 日指標 | 7 | -1 | 趨勢 | 轉折 | 多 |
| XQ 訊號 | - | - | | - | - |
| call 口數/點數 | 2095 / 146.2 | -5530 / -749.8 | 16710 | - | 多_增 |
| call 口數/點數 (13:30) | 1434 / 151.8 | -7047 / -760.8 | 16696 | | 多 |
| put 口數/點數 | -16042 / -712.2 | 951 / -2 | | - | 多_增 |
| put 口數/點數 (13:30) | -14544 / -633.3 | -419 / -78.5 | | | 多 |
| call 最大內外盤點數 | 16800 | 16500 | | -1 | 升 |
| put 最大內外盤點數 | 16600 | 16550 | | -1 | 升 |
| 外資期貨未平倉 | 44 | 205 | -161 | - | 多_減 |
| 法人 call 未平倉口數 | 38174 | 42580 | -4406 | | 多_減 |
| 法人 call 未平倉成本 | 305.1 | 226.1 | 79 | | 多_增 |
| 法人 put 未平倉口數 | 9335 | 17403 | -8068 | | 空_減 |
| 法人 put 未平倉成本 | 162.7 | 130.7 | 32 | | 空_增 |
| op 最大未平倉 (周選) | 16400~17000 | 16200~16700 | | - | 降/升 |
| call 最大未平倉增加 | 17000 | 16700 | | - | 升 |
| put 最大未平倉增加 | 16600 | 16200 | | - | 升 |
| VIX | 15.62 | 15.59 | 0.19% | | 升 |
| 月價平權利金 | 422 | 421 | 0.24% | - | 升 |
| 周價平權利金 | 201 | 231 | -12.99% | - | 降 |
| 大盤高低差 | 227.2 | 78.07 | (127.69) | 2 | 升 |
| 大盤收 | 開-前收 | 收-開 | 漲跌 | 開 | 走 |
| 16706.91 | 12.35 | 181.91 | 194.26 | 平 + | 高 + |
| 目前振幅 | 區間低 (估) | 區間高 (估) | 預估波動 | 區間低 | 區間高 |
| 結算 (274.77) | 16293.58 | 16936.05 | 458.62 | 16477.43 | 16752.2 |
| 當周 (274.77) | 16339.04 | 16890.59 | 413.16 | 16477.43 | 16752.2 |
- 翻多大漲
- 多頭訊號: 月/周/日訊號多, c>p, 法人 put 未平倉加碼
- 空頭訊號:
- 背離訊號: 外資期貨多單減碼,法人 call 未平倉減碼, VIX/月選權利金升高
結算區間 | 16659.25 | 16797.65 | 16936.05 | 17074.45 | 17212.85 |
| 16016.78 | 16155.18 | 16293.58 | 16431.98 | 16570.38 |
| | | | | |
本周區間 | 16492.13 | 16691.36 | 16890.59 | 17089.82 | 17289.05 |
| 15940.58 | 16139.81 | 16339.04 | 16538.27 | 16737.5 |
| | | | | |
本日區間 | 16543.08 | 16597.89 | 16652.69 | 16707.50 | 16762.31 |
| 16514.89 | 16569.70 | 16624.51 | 16679.31 | 16734.12 |
- 大漲一舉殲滅昨天的空頭
- 但選擇權籌碼在 16800c 之上有賣方壓力,16750p 也有資金做空
- 夜盤仍在上漲,下周結算前會到 17000 嗎?
| 2023/6/5 | 今天 | 前一交易日 | 註解 | 註解二 | 註解三 |
| 月指標 | 1 | 7.05 | - | - | 多 |
| 周指標 | 1 | 3 | | - | 多 |
| 日指標 | 1 | 7 | 盤整 | - | 多 |
| XQ 訊號 | - | - | | - | - |
| call 口數/點數 | -10034 / -1204.3 | 2095 / 146.2 | 16681 | - | 空_減 |
| call 口數/點數 (13:30) | -11403 / -1267.7 | 1434 / 151.8 | 16677 | | 空 |
| put 口數/點數 | -1478 / 78.9 | -16042 / -712.2 | | - | 空_- |
| put 口數/點數 (13:30) | -2685 / 82.1 | -14544 / -633.3 | | | 空 |
| call 最大內外盤點數 | 16800 | 16800 | | -1 | - |
| put 最大內外盤點數 | 16600 | 16600 | | -1 | - |
| 外資期貨未平倉 | -2130 | 44 | -2174 | - | 空_增 |
| 法人 call 未平倉口數 | 49693 | 38174 | 11519 | | 多_增 |
| 法人 call 未平倉成本 | 213 | 305.1 | -92.1 | | 多_減 |
| 法人 put 未平倉口數 | 4743 | 9335 | -4592 | | 空_減 |
| 法人 put 未平倉成本 | 309.9 | 162.7 | 147.2 | | 空_增 |
| op 最大未平倉 (周選) | 16500~17000 | 16400~17000 | | - | 升/- |
| call 最大未平倉增加 | 17000 | 17000 | | - | - |
| put 最大未平倉增加 | 16600 | 16600 | | - | - |
| VIX | 15.92 | 15.62 | 1.92% | | 升 |
| 月價平權利金 | 383 | 422 | -9.24% | - | 降 |
| 周價平權利金 | 133 | 201 | -33.83% | - | 降 |
| 大盤高低差 | 77.59 | 227.2 | (125.93) | -1 | 降 |
| 大盤收 | 開-前收 | 收-開 | 漲跌 | 開 | 走 |
| 16714.43 | 7.57 | -0.05 | 7.52 | 平 + | 低* |
| 目前振幅 | 區間低 (估) | 區間高 (估) | 預估波動 | 區間低 | 區間高 |
| 結算 (303.76) | 16322.57 | 16936.05 | 458.62 | 16477.43 | 16781.19 |
| 當周 (77.59) | 16384.95 | 17099.84 | 396.24 | 16703.6 | 16781.19 |
- 緩漲而上,下半場跌回來
- 多頭訊號: 法人 call 籌碼偏多超過萬口
- 空頭訊號: 外資期貨未平倉轉空
- 背離訊號: VIX 上升
結算區間 | 16659.25 | 16797.65 | 16936.05 | 17074.45 | 17212.85 |
| 16045.77 | 16184.17 | 16322.57 | 16460.97 | 16599.37 |
| | | | | |
本周區間 | 16686.76 | 16893.3 | 17099.84 | 17306.38 | 17512.92 |
| 15971.87 | 16178.41 | 16384.95 | 16591.49 | 16798.03 |
| | | | | |
本日區間 | 16717.08 | 16773.31 | 16829.53 | 16885.76 | 16941.99 |
| 16542.80 | 16599.03 | 16655.26 | 16711.48 | 16767.71 |
- 如預期,今天的波動大幅縮水
- 買權 16750/16800/16900 有大量的賣單
- 賣權 16750/16800 有買單,但 16600/16650/16700 也有賣單
- VIX 上升,留意明天波動是否放大
- 筆記
- 雖然選擇權籌碼在 16750 之上一直有空單,但盤勢卻一路緩漲,到尾盤才回落.在盤中因這樣的矛盾而困惑不已,最後答案揭曉才恍然大悟. (如果沉不住氣,盤中便會停損出場.)
- 拜波動縮水所賜,今天賣跨 16850 和 16650, 到收盤時才雙雙獲利.
- 開盤時賣 16600c, 收盤前將 16650 的跨鎖單,買 16550p/16450p, 基本上是偏空操作 (trade what you see, not what you think)
- 目前上方防守到 16870
- 評估修改程式,將 delta 納入 op 口數/金額的計算 (等於導入權重的概念)
- 外資期貨轉空,但法人選擇權加碼萬口之上,這兩個訊號互相矛盾,有點看不懂
- 目前的結算波動只有 303 點,如果漲不上去了,留意用下跌來回洗刷
- 明天若以下跌為主,再伺機買 call
| 2023/6/6 | 今天 | 前一交易日 | 註解 | 註解二 | 註解三 |
| 月指標 | 4.01 | 1 | - | - | 多 |
| 周指標 | 1 | 1 | | - | 多 |
| 日指標 | 4 | 1 | 注意! | - | 多 |
| XQ 訊號 | 高點 | - | | - | - |
| call 口數/點數 | -6032 / -453.4 | -10034 / -1204.3 | 16747 | - | 空_減 |
| call 口數/點數 (13:30) | -6870 / -497.9 | -11403 / -1267.7 | 16737 | | 空 |
| put 口數/點數 | -6728 / -201.2 | -1478 / 78.9 | | - | 多_減 |
| put 口數/點數 (13:30) | -8948 / -221.3 | -2685 / 82.1 | | | 多 |
| call 最大內外盤點數 | 16800 | 16800 | | -1 | - |
| put 最大內外盤點數 | 16600 | 16600 | | -1 | - |
| 外資期貨未平倉 | -1164 | -2130 | 966 | - | 空_減 |
| 法人 call 未平倉口數 | 53215 | 49693 | 3522 | | 多_增 |
| 法人 call 未平倉成本 | 211.8 | 213 | -1.2 | | 多_減 |
| 法人 put 未平倉口數 | -1327 | 4743 | -6070 | | 多_增 |
| 法人 put 未平倉成本 | 975 | 309.9 | 665.1 | | 空_增 |
| op 最大未平倉 (周選) | 16600~16900 | 16500~17000 | | - | 升/降 |
| call 最大未平倉增加 | 16750 | 17000 | | - | 降 |
| put 最大未平倉增加 | 16650 | 16600 | | - | 升 |
| VIX | 15.44 | 15.92 | -3.02% | | 降 |
| 月價平權利金 | 367 | 383 | -4.18% | - | 降 |
| 周價平權利金 | 100 | 133 | -24.81% | - | 降 |
| 大盤高低差 | 93.98 | 77.59 | (124.32) | -1 | 升 |
| 大盤收 | 開-前收 | 收-開 | 漲跌 | 開 | 走 |
| 16761.66 | -1.45 | 48.68 | 47.23 | 平 - | 高* |
| 目前振幅 | 區間低 (估) | 區間高 (估) | 預估波動 | 區間低 | 區間高 |
| 結算 (316.38) | 16335.19 | 16936.05 | 458.62 | 16477.43 | 16793.81 |
| 當周 (93.98) | 16397.57 | 17096.07 | 396.24 | 16699.83 | 16793.81 |
- 未如預期出現可觀的下跌,反而最後一盤拉高
- 多頭訊號:
- 空頭訊號:
- 背離訊號:
結算區間 | 16659.25 | 16797.65 | 16936.05 | 17074.45 | 17212.85 |
| 16058.39 | 16196.79 | 16335.19 | 16473.59 | 16611.99 |
| | | | | |
本周區間 | 16682.99 | 16889.53 | 17096.07 | 17302.61 | 17509.15 |
| 15984.49 | 16191.03 | 16397.57 | 16604.11 | 16810.65 |
| | | | | |
本日區間 | 16710.15 | 16767.15 | 16824.15 | 16881.15 | 16938.15 |
| 16555.49 | 16612.49 | 16669.49 | 16726.49 | 16783.49 |
- 昨天認為下跌機率高,結果仍是盤整向上.
- 收盤前 bc16850, 將風險鎖住
- 目前波動 316, 是這幾周的低點
- 避免再往上波動,避險優先.
- 選擇權最大未平倉增加 4000 口以上: 16650p
- 從選擇權籌碼來看 16800 有壓力
- 最佳結算點位 16700
- 綜合上面的數據,假設明天結算在 16650~16800 之間
| 一口成本 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 備註 |
| 2023/5/31 | bc | sc | sp | bp | 強多 |
| 2023/6/1 | sc | bc | sp | bp | 偏多 |
| 2023/6/2 | bc | sc | sp | bp | 強多 |
| 2023/6/5 | bc | sc | sp | bp | 強多 |
| 2023/6/6 | bc | sc | sp | bp | 強多 |
| 持有量 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 備註 |
| 2023/5/31 | bc | sc | sp | bp | 偏多 |
| 2023/6/1 | sc | bc | sp | bp | 盤整多 |
| 2023/6/2 | bc | sp | sc | bp | 強多 |
| 2023/6/5 | bc | sp | sc | bp | 強多 |
| 2023/6/6 | bc | sp | sc | bp | 強多 |
| | | | | |
| 一口成本 | c100 | c50 | p50 | p100 | 周小台 |
| 2023/5/31 | 16700 | 16850 | 16300 | 16500 | 16550 |
| 2023/6/1 | 16600 | 16800 | 16300 | 16500 | 16534 |
| 2023/6/2 | 16650 | 16800 | 16350 | 16600 | 16769 |
| 2023/6/5 | 16700 | 16850 | 16350 | 16700 | 16721 |
| 2023/6/6 | 16700 | 16850 | 16450 | 16750 | 16766 |
| 日期 | 最佳結算 | 期貨 | 空方攻擊 | 多方防守 | 均多空成本 | 空方防守 | 多方攻擊 | 備註 |
| 2023/5/31 | 16500 | 16550 | 16035 | 16035 | 16492 | 16903 | 16909 | 多 |
| 2023/6/1 | 16550 | 16534 | 16085 | 16078 | 16467 | 16875 | 16870 | 盤整 |
| 2023/6/2 | 16600 | 16769 | 16228 | 16194 | 16505 | 16900 | 16956 | 多 |
| 2023/6/5 | 16700 | 16721 | 16274 | 16244 | 16559 | 16933 | 16940 | 多 |
| 2023/6/6 | 16700 | 16766 | 16320 | 16284 | 16578 | 16937 | 16952 | 多 |
5/8 大盤走勢
沒有留言:
張貼留言