2023 03TXO

0308 大盤走勢

2023/3/8	今天	前一交易日	註解	註解二	註解三
月指標	-1.065	7.025	-	轉折	空
周指標	1	1		-	多
日指標	-1	4	盤整	-	空
XQ 訊號	空	-	低點	轉折	空
call 口數/點數	-7382 / -23.8	5005 / 490.1	15785	-	空_增
call 口數/點數 (13:30)	-7043 / -6.2	5708 / 515.4	15789		空
put 口數/點數	2579 / -146.4	-6164 / -352.1		-	多_減
put 口數/點數 (13:30)	3798 / -186	-12323 / -438.8			多
call 最大內外盤點數	16000	15700		-1	-
put 最大內外盤點數	15900	15600		1	-
外資期貨未平倉	-2849	1942	-4791	-	空_增
法人 call 未平倉口數	13821	27984	-14163		多_減
法人 call 未平倉成本	217.6	149.9	67.7		多_增
法人 put 未平倉口數	4436	-18834	23270		空_增
法人 put 未平倉成本	420.3	59.9	360.4		空_增
op 最大未平倉 (周選)	10000~16000	15500~15900		新倉	-/-
call 最大未平倉增加	16000	16000		新倉	-
put 最大未平倉增加	15500	15750		新倉	-
VIX	16.09	16.1	-0.06%		降
月價平權利金	651	280	-	新倉	-
周價平權利金	255	107	-	新倉	-
大盤高低差	80.51	130.12	(117.3)	-2	降
大盤收	開-前收	收-開	漲跌	開	走
15818.2	-38.71	-0.98	-39.69	平 -	低*
目前振幅	區間低 (估)	區間高 (估)	預估波動	區間低	區間高
結算 (80.51)	15476.75	16085.72	344.74	15740.98	15821.49
當周 (203.88)	15559.37	15995.07	319.79	15675.28	15879.16

• 下跌,但結算時往上拉到 15811 結算
• 多頭訊號:
• 空頭訊號: XQ 空, call/put 點數籌碼偏空, put 最大點數 15900 空,外資期貨轉空,法人 op 籌碼偏空
• 背離訊號:
• 一口成本/持有量: 強多/偏多

結算區間	15912.4	15999.06	16085.72	16172.38	16259.04
	15303.43	15390.09	15476.75	15563.41	15650.07
本周區間	15914.63	15954.85	15995.07	16035.29	16075.51
	15478.93	15519.15	15559.37	15599.59	15639.81

• 第一次出現指標互相矛盾的現象(多/空矛盾)
• 本周區間 (-2 sigma) 15639~15914 目前還未滿足
• 下周結算區間預估 15476~16085 (波動 344)
• 也就是說至少還有約 250 的上漲或下跌空間
• 今天震幅又是 -2 sigma, 明天理應放大.

2023/3/9	今天	前一交易日	註解	註解二	註解三
月指標	-1	-1.065	-	-	空
周指標	-1	1		轉折	空
日指標	-1	-1	盤整	-	空
XQ 訊號	-	空	x	-	-
call 口數/點數	-8266 / -724.8	-7382 / -23.8	15767	-	空_增
call 口數/點數 (13:30)	-9769 / -780.2	-7043 / -6.2	15764		空
put 口數/點數	6853 / 64.6	2579 / -146.4		-	多_減
put 口數/點數 (13:30)	6632 / 51.6	3798 / -186			多
call 最大內外盤點數	16000	16000		-1	-
put 最大內外盤點數	15900	15900		-1	-
外資期貨未平倉	-3189	-2849	-340	-	空_增
法人 call 未平倉口數	14985	13821	1164		多_增
法人 call 未平倉成本	182.8	217.6	-34.8		多_減
法人 put 未平倉口數	7605	4436	3169		空_增
法人 put 未平倉成本	235	420.3	-185.3		空_減
op 最大未平倉 (周選)	10000~16000	10000~16000		-	-/-
call 最大未平倉增加	16100	16000		-	升
put 最大未平倉增加	15500	15500		-	-
VIX	15.89	16.09	-1.24%		降
月價平權利金	621	651	-4.61%	-	降
周價平權利金	232	255	-9.02%	-	降
大盤高低差	108.09	80.51	(113.78)	-1	升
大盤收	開-前收	收-開	漲跌	開	走
15770.66	9.78	-57.32	-47.54	平 +	低*
目前振幅	區間低 (估)	區間高 (估)	預估波動	區間低	區間高
結算 (137.77)	15534.01	16085.72	344.74	15740.98	15878.75
當周 (203.88)	15559.37	15995.07	319.79	15675.28	15879.16

• 開盤上漲後下跌
• 多頭訊號:
• 空頭訊號: 外資期貨未平倉空單增加,法人 put 未平倉口數增加
• 背離訊號: 遠價內的 14400 call 上漲,遠價內的 16250 put 下跌
• 一口成本/持有量: 偏多/盤整多

• 今天偏弱,下跌機率高,但背離訊號待確認
• 萬六似乎已無機會,留意 15534 是否會被跌破.

2023/3/10	今天	前一交易日	註解	註解二	註解三
月指標	-7.07	-1	-	-	空
周指標	-3	-1		-	空
日指標	-7	-1	趨勢	-	空
XQ 訊號	-	-	低點	-	-
call 口數/點數	-2249 / -689	-8266 / -724.8	15484	-	空_減
call 口數/點數 (13:30)	-6402 / -750.8	-9769 / -780.2	15482		空
put 口數/點數	-993 / 199.6	6853 / 64.6		-	空_減
put 口數/點數 (13:30)	-400 / 264.	6632 / 51.6			空
call 最大內外盤點數	15650	16000		-1	降
put 最大內外盤點數	15900	15900		-1	-
外資期貨未平倉	-5021	-3189	-1832	-	空_增
法人 call 未平倉口數	11651	14985	-3334		多_減
法人 call 未平倉成本	245.8	182.8	63		多_增
法人 put 未平倉口數	15980	7605	8375		空_增
法人 put 未平倉成本	202.4	235	-32.6		空_減
op 最大未平倉 (周選)	10000~16000	10000~16000		-	-/-
call 最大未平倉增加	15850	16100		-	降
put 最大未平倉增加	15200	15500		-	降
VIX	17.87	15.89	12.46%		升
月價平權利金	671	621	8.05%	-	升
周價平權利金	248	232	6.90%	-	升
大盤高低差	240.58	108.09	(140.58)	2	升
大盤收	開-前收	收-開	漲跌	開	走
15526.2	-41.37	-203.09	-244.46	平 -	低 -
目前振幅	區間低 (估)	區間高 (估)	預估波動	區間低	區間高
結算 (390.04)	15534.01	15833.45	344.74	15488.71	15878.75
當周 (390.45)	15559.37	15808.5	319.79	15488.71	15879.16

• 開低走低,高低波動為近期最大 (240.58)
• 多頭訊號:
• 空頭訊號: 月/周/日指標走強空, VIX/月/周權利金上漲
• 背離訊號: 收盤前 call/put 空單減少
• 一口成本/持有量: 偏空/強空
• 均多空成本: 15666

結算區間	15660.13	15746.79	15833.45	15920.11	16006.77
	15360.69	15447.35	15534.01	15620.67	15707.33
本周區間	15728.06	15768.28	15808.5	15848.72	15888.94
	15478.93	15519.15	15559.37	15599.59	15639.81

* 筆記 *

• 周區間的振幅直到今天才滿足,以後碰到這種狀況 (周一到周四都還低於 -2 sigma),可以做雙買.
• 今天波動為近期新高 (240.58), 超過 2-sigma ( 20 日 222.94,  5 日 157.12), 下周一波動可能接近 240 或遠小於 240.
• 大跌引起權利金膨脹,試試賣跨的獲利機率.
• 目前月選區間 15345~15879, 而結算區間若為 2-sigma 15360~16006, 則三月振幅只有 533.23. 如果繼續往下跌,留意 15100.

2023/3/13	今天	前一交易日	註解	註解二	註解三
月指標	4.01	-7.07	-	轉折	多
周指標	-3	-3		-	空
日指標	1	-7	盤整	-	多
XQ 訊號	-	-	x	-	-
call 口數/點數	1754 / -125.4	-2249 / -689	15520	-	空_增
call 口數/點數 (13:30)	1352 / -74.9	-6402 / -750.8	15521		空
put 口數/點數	-12475 / -930.7	-993 / 199.6		-	多_減
put 口數/點數 (13:30)	-13902 / -1092.8	-400 / 264.			多
call 最大內外盤點數	15650	15650		-1	-
put 最大內外盤點數	15450	15900		-1	降
外資期貨未平倉	-453	-5021	4568	-	空_減
法人 call 未平倉口數	18319	11651	6668		多_增
法人 call 未平倉成本	196.5	245.8	-49.3		多_減
法人 put 未平倉口數	19071	15980	3091		空_增
法人 put 未平倉成本	139.5	202.4	-62.9		空_減
op 最大未平倉 (周選)	15000~16000	10000~16000		-	升/-
call 最大未平倉增加	15700	15850		-	降
put 最大未平倉增加	15000	15200		-	降
VIX	18.46	17.87	3.30%		升
月價平權利金	659	671	-1.79%	-	降
周價平權利金	196	248	-20.97%	-	降
大盤高低差	221.5	240.58	(156.16)	2	降
大盤收	開-前收	收-開	漲跌	開	走
15560.49	-12.17	46.46	34.29	平 -	高*
目前振幅	區間低 (估)	區間高 (估)	預估波動	區間低	區間高
結算 (529.08)	15534.01	15694.41	344.74	15349.67	15878.75
當周 (221.5)	15243.8	15677.04	327.37	15349.67	15571.17

• 下殺後大反彈,超乎預期.
• 多頭訊號: 月指標 [+4]
• 空頭訊號: call/put 點數略偏空
• 背離訊號: VIX 繼續上升
• 一口成本/持有量: 偏空/偏空

結算區間	15521.09	15607.75	15694.41	15781.07	15867.73
	15360.69	15447.35	15534.01	15620.67	15707.33
本周區間	15580.2	15628.62	15677.04	15725.46	15773.88
	15146.96	15195.38	15243.8	15292.22	15340.64

• 上周五利用權利金大漲,賣跨留倉的部位 15400/15550/15600 都已獲利鎖單.
• 今天強力反彈,原本以為走空的態勢被扭轉,必須重新評估.
• 15400 仍是鐵板一塊.
• 波動 221.5, 只比上周五的 240.58 略少.那麼繼續假設明天波動應該下降.
• 周選波動 529.08, 如果跌不下去,那結算前就會停在此處
• 月選波動 533.23, 大概就這麼多了.(除非再往下大跌)
• 如果跌不下去,那本周可能再往上漲到 15700 附近;
• 更積極的計算,今天波動已有 221.5, 假設還有 300 點的空間,那可能是 15049~15871.
• 上述兩個都不成立的話,本周就會在區間內狹幅盤整.

2023/3/14	今天	前一交易日	註解	註解二	註解三
月指標	-7.06	4.01	-	轉折	空
周指標	-3	-3		-	空
日指標	-7	1	趨勢	轉折	空
XQ 訊號	-	-	低點	-	-
call 口數/點數	-2563 / -436	1754 / -125.4	15352	-	空_減
call 口數/點數 (13:30)	-5434 / -514.6	1352 / -74.9	15353		空
put 口數/點數	-4907 / -740.4	-12475 / -930.7		-	多_增
put 口數/點數 (13:30)	-5248 / -680	-13902/-1092.8			多
call 最大內外盤點數	15400	15650		-1	降
put 最大內外盤點數	15450	15450		-1	-
外資期貨未平倉	-3636	-453	-3183	-	空_增
法人 call 未平倉口數	8277	18319	-10042		多_減
法人 call 未平倉成本	356.6	196.5	160.1		多_增
法人 put 未平倉口數	31252	19071	12181		空_增
法人 put 未平倉成本	134.7	139.5	-4.8		空_減
op 最大未平倉 (周選)	15000~15600	15000~16000		-	-/降
call 最大未平倉增加	15600	15700		-	降
put 最大未平倉增加	15100	15000		-	升
VIX	20.8	18.46	12.68%		升
月價平權利金	723	659	9.71%	-	升
周價平權利金	179	196	-8.67%	-	降
大盤高低差	169.62	221.5	(164.06)	1	降
大盤收	開-前收	收-開	漲跌	開	走
15360.42	-42.75	-157.32	-200.07	平 -	低 -
目前振幅	區間低 (估)	區間高 (估)	預估波動	區間低	區間高
結算 (530.63)	15534.01	15692.86	344.74	15348.12	15878.75
當周 (223.05)	15243.8	15675.49	327.37	15348.12	15571.17

• 昨天反彈過,今天下殺便彈不起來了
• 多頭訊號:
• 空頭訊號: 月/周/日指標強空,外資空單加碼,法人 op 籌碼偏空萬口以上. VIX 續升,月選權利金大漲,周選權利金在高點.
• 背離訊號: 收盤前 call/put 點數偏多發展
• 一口成本/持有量: 強空/強空

結算區間	15519.54	15606.2	15692.86	15779.52	15866.18
	15360.69	15447.35	15534.01	15620.67	15707.33
本周區間	15578.65	15627.07	15675.49	15723.91	15772.33
	15146.96	15195.38	15243.8	15292.22	15340.64

• 明天是否止跌,或者往下跌來滿足本周區間?
• 本周 op 買賣點數: *call: -43983 / -3544.8, *put: -14510 / -1723.8; 全面偏空
• 破萬口的未平倉: 15500c & 15400p; 最大點數: 15400c & 15450p
• 明天有沒機會結算在 15400 之上?
• 開高收低
• 開平收高
• 開平收低
• 開低的機率已不高

一口成本	1st	2nd	3rd	4th	備註
2023/3/8	bc	sc	sp	bp	強多
2023/3/9	sc	bc	sp	bp	偏多
2023/3/10	bp	sc	sp	bc	偏空
2023/3/13	bp	sc	sp	bc	偏空
2023/3/14	bp	sp	sc	bc	強空
持有量	1st	2nd	3rd	4th	備註
2023/3/8	bc	sc	sp	bp	偏多
2023/3/9	sc	bc	sp	bp	盤整多
2023/3/10	bp	sc	sp	bc	強空
2023/3/13	sc	bp	sp	bc	偏空
2023/3/14	bp	sc	sp	bc	強空

一口成本	c100	c50	p50	p100	周小台
2023/3/8	15850	16000	15250	15550	15785
2023/3/9	15850	16000	15450	15650	15766
2023/3/10	15700	15950	15450	15650	15481
2023/3/13	15650	15950	15400	15650	15519
2023/3/14	15450	15850	15400	15500	15354

日期	最佳結算	期貨	空方攻擊點	多方防守點	均多空成本	空方防守點	多方攻擊點	備註
2023/3/8	15800	15785	15145	15116	15585	16119	16135	多
2023/3/9	15800	15766	15220	15199	15639	16105	16103	盤整
2023/3/10	15600	15481	15153	15211	15666	16002	15962	空
2023/3/13	15600	15519	15176	15195	15633	15966	15932	空
2023/3/14	15500	15354	15119	15187	15615	15905	15860	空