2023 07TX4
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| 0719 大盤走勢 |
| 2023/7/19 | 今天 | 前一交易日 | 註解 | 註解二 | 註解三 |
| 月指標 | -4.02 | -4.01 | - | - | 空 |
| 周指標 | 1 | 1 | | - | 多 |
| 日指標 | -1 | -1 | 盤整 | - | 空 |
| XQ 訊號 | 低點 | - | | - | - |
| call 口數/點數 | -2141 / -276.4 | -11770 / -993.4 | 17102 | - | 空_增 |
| call 口數/點數 (13:30) | -1916 / -253.1 | -13036 / -1032.5 | 17071 | | 空 |
| put 口數/點數 | 2584 / -257.6 | 7964 / 209.1 | | 背離 | 多_增 |
| put 口數/點數 (13:30) | -636 / -186 | 5417 / 113.8 | | | 多 |
| call 最大內外盤點數 | 17300 | 17350 | | -1 | - |
| put 最大內外盤點數 | 17200 | 17000 | | -1 | - |
| 外資期貨未平倉 | -3913 | -9831 | 5918 | 月新倉 | 空_減 |
| 法人 call 未平倉口數 | 17233 | 31731 | -14498 | | 多_減 |
| 法人 call 未平倉成本 | 278.7 | 101.8 | 176.9 | | 多_增 |
| 法人 put 未平倉口數 | 9236 | 26021 | -16785 | | 空_減 |
| 法人 put 未平倉成本 | 212.1 | 77.8 | 134.3 | | 空_增 |
| op 最大未平倉 (周選) | 17000~17500 | 17100~17300 | | 新倉 | -/- |
| call 最大未平倉增加 | 17500 | 17350 | | 新倉 | - |
| put 最大未平倉增加 | 17000 | 17100 | | 新倉 | - |
| VIX | 16.49 | 16.3 | 1.17% | | 升 |
| 月價平權利金 | 547 | 569 | -3.87% | - | 降 |
| 周價平權利金 | 287 | 108.5 | - | 新倉 | - |
| 大盤高低差 | 258.28 | 236.67 | (198.86) | 2 | 升 |
| 大盤收 | 開-前收 | 收-開 | 漲跌 | 開 | 走 |
| 17116.44 | 37.47 | -148.94 | -111.47 | 平 + | 低 - |
| 目前振幅 | 區間低 (估) | 區間高 (估) | 預估波動 | 區間低 | 區間高 |
| 結算 (258.28) | 16932.37 | 17490.99 | 408.45 | 17082.54 | 17340.82 |
| 當周 (319.05) | 16954.79 | 17529.34 | 446.8 | 17082.54 | 17401.59 |
- 拉高後緩步下殺
- 多頭訊號:
- 空頭訊號: 月指標空,
- 背離訊號: VIX 上升, put 點數做多
結算區間 | 17241.47 | 17366.23 | 17490.99 | 17615.75 | 17740.51 |
| 16682.85 | 16807.61 | 16932.37 | 17057.13 | 17181.89 |
| | | | | |
本周區間 | 17211.3 | 17370.32 | 17529.34 | 17688.36 | 17847.38 |
| 16636.75 | 16795.77 | 16954.79 | 17113.81 | 17272.83 |
| | | | | |
本日區間 | 17171.08 | 17226.24 | 17281.40 | 17336.56 | 17391.72 |
| 17031.64 | 17086.80 | 17141.96 | 17197.12 | 17252.28 |
- 筆記:
- 昨天認為今天波動會降低,結果失敗
- 月選結算更難預料走勢,以後要小心.
- op 未平倉大於 4000 口的指標,這次有效.
- 盤中執行勒式雙賣,賭今天波動低於昨天,失敗;為了想多撿一點錢,反而讓自己部位的左邊失守.偷雞不著蝕把米.(沒設停損監控)
- 賣跨若用 IOC 洗單,也未必有好價錢,不如單獨 sc/sp 再組起來.
- 盤勢節奏的定義: 如下圖,當周的通道往上或者往下擴張
- 目前波動 258.25, 大膽預測本周後續的波動將會降低 (賣跨的好機會)
- 盤勢的節奏轉空 (越走越低),觀察明天是否不同,否則仍以偏空看待.
- 周五前是否會低於 17000?
- 如下圖,目前觀察的結果是,當周內不再往上創高時,回檔的幅度往往出乎預料.(也就是說波動可能會放大,適合做買方,雙買都可以,特別是在周二或周三)
| 2023/7/20 | 今天 | 前一交易日 | 註解 | 註解二 | 註解三 |
| 月指標 | 4.01 | -4.02 | - | 轉折 | 多 |
| 周指標 | 2 | 1 | | - | 多 |
| 日指標 | 4 | -1 | 注意! | 轉折 | 多 |
| XQ 訊號 | - | 低點 | | - | - |
| call 口數/點數 | 1294 / -413.3 | -2141 / -276.4 | 17126 | - | 空_減 |
| call 口數/點數 (13:30) | -342 / -484.2 | -1916 / -253.1 | 17103 | | 空 |
| put 口數/點數 | 430 / -612.2 | 2584 / -257.6 | | - | 多_增 |
| put 口數/點數 (13:30) | 1509 / -493.5 | -636 / -186 | | | 多 |
| call 最大內外盤點數 | 17200 | 17300 | | -1 | 降 |
| put 最大內外盤點數 | 17100 | 17200 | | -1 | 降 |
| 外資期貨未平倉 | -1571 | -3913 | 2342 | - | 空_減 |
| 法人 call 未平倉口數 | 27020 | 17233 | 9787 | | 多_增 |
| 法人 call 未平倉成本 | 189.9 | 278.7 | -88.8 | | 多_減 |
| 法人 put 未平倉口數 | 11591 | 9236 | 2355 | | 空_增 |
| 法人 put 未平倉成本 | 108.2 | 212.1 | -103.9 | | 空_減 |
| op 最大未平倉 (周選) | 16700~17400 | 17000~17500 | | - | 降/降 |
| call 最大未平倉增加 | 17400 | 17500 | | - | 降 |
| put 最大未平倉增加 | 16800 | 17000 | | - | 降 |
| VIX | 15.93 | 16.49 | -3.40% | | 降 |
| 月價平權利金 | 529 | 547 | -3.29% | - | 降 |
| 周價平權利金 | 255 | 287 | -11.15% | - | 降 |
| 大盤高低差 | 115.76 | 258.28 | (176.16) | -1 | 降 |
| 大盤收 | 開-前收 | 收-開 | 漲跌 | 開 | 走 |
| 17164.89 | -11.53 | 59.98 | 48.45 | 平 - | 高* |
| 目前振幅 | 區間低 (估) | 區間高 (估) | 預估波動 | 區間低 | 區間高 |
| 結算 (258.28) | 16932.37 | 17490.99 | 408.45 | 17082.54 | 17340.82 |
| 當周 (319.05) | 16954.79 | 17529.34 | 446.8 | 17082.54 | 17401.59 |
- 開平盤後上漲
- 多頭訊號: 月/周/日指標多,法人 call 未平倉增加 9000 口以上
- 空頭訊號:
- 背離訊號:
結算區間 | 17241.47 | 17366.23 | 17490.99 | 17615.75 | 17740.51 |
| 16682.85 | 16807.61 | 16932.37 | 17057.13 | 17181.89 |
| | | | | |
本周區間 | 17211.3 | 17370.32 | 17529.34 | 17688.36 | 17847.38 |
| 16636.75 | 16795.77 | 16954.79 | 17113.81 | 17272.83 |
| | | | | |
本日區間 | 17152.77 | 17213.79 | 17274.81 | 17335.82 | 17396.84 |
| 16916.22 | 16977.24 | 17038.25 | 17099.27 | 17160.29 |
- 接近收盤時日指標由 [+1] 變成 [+4]
- 今天如預期,日內波動縮小 (115.76)
- 從籌碼數據來看都是偏多
- 今天盤整,空方走勢似乎暫時受阻.
- 但夜盤下跌 200 點以上,今天的指標全面失效.
- 明天波動勢必放大.如果周選波動在 700 點,那麼將會跌到 16600.
| 2023/7/21 | 今天 | 前一交易日 | 註解 | 註解二 | 註解三 |
| 月指標 | -7.03 | 4.01 | - | 轉折 | 空 |
| 周指標 | -1 | 2 | | 轉折 | 空 |
| 日指標 | -4 | 4 | 注意! | 轉折 | 空 |
| XQ 訊號 | 低點 | - | | - | - |
| call 口數/點數 | -13576 / -840.7 | 1294 / -413.3 | 16944 | - | 空_減 |
| call 口數/點數 (13:30) | -15040 / -844 | -342 / -484.2 | 16939 | | 空 |
| put 口數/點數 | -2708 / 401 | 430 / -612.2 | | - | 空_- |
| put 口數/點數 (13:30) | -2753 / 421.6 | 1509 / -493.5 | | | 空 |
| call 最大內外盤點數 | 17200 | 17200 | | -1 | - |
| put 最大內外盤點數 | 17100 | 17100 | | -1 | - |
| 外資期貨未平倉 | -6516 | -1571 | -4945 | - | 空_增 |
| 法人 call 未平倉口數 | 22913 | 27020 | -4107 | | 多_減 |
| 法人 call 未平倉成本 | 182.3 | 189.9 | -7.6 | | 多_減 |
| 法人 put 未平倉口數 | 19190 | 11591 | 7599 | | 空_增 |
| 法人 put 未平倉成本 | 110.6 | 108.2 | 2.4 | | 空_增 |
| op 最大未平倉 (周選) | 16700~17300 | 16700~17400 | | - | -/降 |
| call 最大未平倉增加 | 17200 | 17400 | | - | 降 |
| put 最大未平倉增加 | 16500 | 16800 | | - | 降 |
| VIX | 15.5 | 15.93 | -2.70% | | 降 |
| 月價平權利金 | 513 | 529 | -3.02% | - | 降 |
| 周價平權利金 | 208 | 255 | -18.43% | - | 降 |
| 大盤高低差 | 247.16 | 115.76 | (193.72) | 1 | 升 |
| 大盤收 | 開-前收 | 收-開 | 漲跌 | 開 | 走 |
| 17030.7 | -58.6 | -75.59 | -134.19 | 平 - | 低* |
| 目前振幅 | 區間低 (估) | 區間高 (估) | 預估波動 | 區間低 | 區間高 |
| 結算 (481.69) | 16932.37 | 17267.58 | 408.45 | 16859.13 | 17340.82 |
| 當周 (542.46) | 16954.79 | 17305.93 | 446.8 | 16859.13 | 17401.59 |
- 開低走高,跌幅收斂
- 多頭訊號:
- 空頭訊號: 月/日指標空,
- 背離訊號:
結算區間 | 17018.06 | 17142.82 | 17267.58 | 17392.34 | 17517.1 |
| 16682.85 | 16807.61 | 16932.37 | 17057.13 | 17181.89 |
| | | | | |
本周區間 | 16987.89 | 17146.91 | 17305.93 | 17464.95 | 17623.97 |
| 16636.75 | 16795.77 | 16954.79 | 17113.81 | 17272.83 |
| | | | | |
本日區間 | 16920.69 | 16986.77 | 17052.85 | 17118.93 | 17185.01 |
| 16780.41 | 16846.49 | 16912.57 | 16978.65 | 17044.73 |
- 筆記:
- 今天大跌卻往上反彈
- 從周指標發現,開盤時跌了 300 點,但日指標只有 [-4],代表空方力道沒想像中強
- 昨天賣跨 17100@286, 開盤時居然沒甚麼虧損
- 一開盤區間就已在 5-mean & 1-sigma(20-mean)
- 之後果然呈現開低走高的局面
- 外資/法人籌碼皆是偏空留倉
- 先假設今日低點 16859 為有效支撐,觀察後續是否跌破.
- 周選波動 481.69, 假設向下再跌的空間為 100 點,那低點就是 16759.
- 如果低點不再下探,那便是區間震盪 (16850~17350)或者 (16850~17100)
- 先假設下周一的波動將會降低.
- 目前推估下周一期貨的區間 16793~17068
| 2023/7/24 | 今天 | 前一交易日 | 註解 | 註解二 | 註解三 |
| 月指標 | 4.01 | -7.03 | - | 轉折 | 多 |
| 周指標 | -1 | -1 | | - | 空 |
| 日指標 | 1 | -4 | 盤整 | - | 多 |
| XQ 訊號 | - | 低點 | | - | - |
| call 口數/點數 | -10086 / -693.7 | -13576 / -840.7 | 16981 | - | 空_減 |
| call 口數/點數 (13:30) | -11458 / -728.7 | -15040 / -844 | 16975 | | 空 |
| put 口數/點數 | -5035 / -214.9 | -2708 / 401 | | - | 多_減 |
| put 口數/點數 (13:30) | -6703 / -246 | -2753 / 421.6 | | | 多 |
| call 最大內外盤點數 | 17200 | 17200 | | -1 | - |
| put 最大內外盤點數 | 17100 | 17100 | | -1 | - |
| 外資期貨未平倉 | -2711 | -6516 | 3805 | - | 空_減 |
| 法人 call 未平倉口數 | 29934 | 22913 | 7021 | | 多_增 |
| 法人 call 未平倉成本 | 144.5 | 182.3 | -37.8 | | 多_減 |
| 法人 put 未平倉口數 | 20182 | 19190 | 992 | | 空_增 |
| 法人 put 未平倉成本 | 103.8 | 110.6 | -6.8 | | 空_減 |
| op 最大未平倉 (周選) | 16800~17200 | 16700~17300 | | - | 升/降 |
| call 最大未平倉增加 | 17250 | 17200 | | - | 升 |
| put 最大未平倉增加 | 16850 | 16500 | | - | 升 |
| VIX | 15.74 | 15.5 | 1.55% | | 升 |
| 月價平權利金 | 486 | 513 | -5.26% | - | 降 |
| 周價平權利金 | 157 | 208 | -24.52% | - | 降 |
| 大盤高低差 | 157.58 | 247.16 | (203.09) | -1 | 降 |
| 大盤收 | 開-前收 | 收-開 | 漲跌 | 開 | 走 |
| 17033.61 | 6.09 | -3.18 | 2.91 | 平 + | 低* |
| 目前振幅 | 區間低 (估) | 區間高 (估) | 預估波動 | 區間低 | 區間高 |
| 結算 (481.69) | 16932.37 | 17267.58 | 408.45 | 16859.13 | 17340.82 |
| 當周 (157.58) | 16632.8 | 17407.08 | 465.93 | 16941.15 | 17098.73 |
- 來回洗刷,盤整格局
- 多頭訊號: 月指標多
- 空頭訊號:
- 背離訊號: VIX 上升
周選區間 | 17018.06 | 17142.82 | 17267.58 | 17392.34 | 17517.1 |
| 16682.85 | 16807.61 | 16932.37 | 17057.13 | 17181.89 |
| | | | | |
本周區間 | 17079.96 | 17243.52 | 17407.08 | 17570.64 | 17734.2 |
| 16305.68 | 16469.24 | 16632.8 | 16796.36 | 16959.92 |
| | | | | |
本日區間 | 17031.76 | 17088.00 | 17144.24 | 17200.48 | 17256.72 |
| 16783.16 | 16839.40 | 16895.64 | 16951.88 | 17008.12 |
- 外資期貨/法人 op 偏多操作
- 波動如預期下降 (157.58), 將兩筆賣跨的單鎖起來
- 空頭節奏轉為盤整節奏
- 留意明後天的波動放大
- 明天會開高走低嗎?
| 2023/7/25 | 今天 | 前一交易日 | 註解 | 註解二 | 註解三 |
| 月指標 | 7.05 | 4.01 | - | - | 多 |
| 周指標 | 1 | -1 | | 轉折 | 多 |
| 日指標 | 7 | 1 | 趨勢 | - | 多 |
| XQ 訊號 | 高點 | - | | - | - |
| call 口數/點數 | 8179 / 619.6 | -10086 / -693.7 | 17180 | - | 多_- |
| call 口數/點數 (13:30) | 8108 / 578.2 | -11458 / -728.7 | 17176 | | 多 |
| put 口數/點數 | -20653 / -216.4 | -5035 / -214.9 | | - | 多_- |
| put 口數/點數 (13:30) | -21439 / -213.6 | -6703 / -246 | | | 多 |
| call 最大內外盤點數 | 17200 | 17200 | | -1 | - |
| put 最大內外盤點數 | 17100 | 17100 | | -1 | - |
| 外資期貨未平倉 | -2091 | -2711 | 620 | - | 空_減 |
| 法人 call 未平倉口數 | 34726 | 29934 | 4792 | | 多_增 |
| 法人 call 未平倉成本 | 158.3 | 144.5 | 13.8 | | 多_增 |
| 法人 put 未平倉口數 | 13398 | 20182 | -6784 | | 空_減 |
| 法人 put 未平倉成本 | 150.2 | 103.8 | 46.4 | | 空_增 |
| op 最大未平倉 (周選) | 17100~17300 | 16800~17200 | | - | 升/升 |
| call 最大未平倉增加 | 17350 | 17250 | | - | 升 |
| put 最大未平倉增加 | 17100 | 16850 | | - | 升 |
| VIX | 15.37 | 15.74 | -2.35% | | 降 |
| 月價平權利金 | 455 | 486 | -6.38% | - | 降 |
| 周價平權利金 | 108.5 | 157 | -30.89% | - | 降 |
| 大盤高低差 | 208.32 | 157.58 | (197.42) | 1 | 升 |
| 大盤收 | 開-前收 | 收-開 | 漲跌 | 開 | 走 |
| 17198.89 | 28.27 | 137.01 | 165.28 | 平 + | 高 + |
| 目前振幅 | 區間低 (估) | 區間高 (估) | 預估波動 | 區間低 | 區間高 |
| 結算 (481.69) | 16932.37 | 17267.58 | 408.45 | 16859.13 | 17340.82 |
| 當周 (329.05) | 16804.27 | 17407.08 | 465.93 | 16941.15 | 17270.2 |
- 翻多強攻向上
- 多頭訊號: 月/日指標多,
- 空頭訊號:
- 背離訊號: put 權重點數尾盤轉做空 (17250p)
周選區間 | 17018.06 | 17142.82 | 17267.58 | 17392.34 | 17517.1 |
| 16682.85 | 16807.61 | 16932.37 | 17057.13 | 17181.89 |
| | | | | |
本周區間 | 17079.96 | 17243.52 | 17407.08 | 17570.64 | 17734.2 |
| 16477.15 | 16640.71 | 16804.27 | 16967.83 | 17131.39 |
| | | | | |
本日區間 | 17151.40 | 17205.35 | 17259.30 | 17313.25 | 17367.20 |
| 16964.88 | 17018.83 | 17072.78 | 17126.73 | 17180.68 |
- 大漲,指標翻多
- 選擇權未平倉增加 4000 口以上: 17050~17250p
- 最佳結算點位: 17100
- 目前結算波動 481.69 (16859~17340)
- 由期貨夜盤估算明天區間: 17085~17354 (波動 161)
- 觀察結算時 17250p 的空頭力道能否有效壓制
| 一口成本 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 備註 |
| 2023/7/19 | bp | sp | sc | bc | 強空 |
| 2023/7/20 | sp | sc | bc | bp | 盤整多 |
| 2023/7/21 | bp | sp | sc | bc | 強空 |
| 2023/7/24 | sp | sc | bp | bc | 盤整空 |
| 2023/7/25 | bc | sc | sp | bp | 強多 |
| 持有量 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 備註 |
| 2023/7/19 | bp | sc | sp | bc | 強空 |
| 2023/7/20 | sp | sc | bc | bp | 盤整多 |
| 2023/7/21 | bp | sc | sp | bc | 強空 |
| 2023/7/24 | sc | sp | bp | bc | 盤整空 |
| 2023/7/25 | bc | sp | sc | bp | 強多 |
| | | | | |
| 一口成本 | c100 | c50 | p50 | p100 | 周小台 |
| 2023/7/19 | 17300 | 17500 | 16750 | 17000 | 17117 |
| 2023/7/20 | 17300 | 17400 | 16850 | 17000 | 17166 |
| 2023/7/21 | 17050 | 17300 | 16800 | 17000 | 16992 |
| 2023/7/24 | 17050 | 17250 | 16850 | 17000 | 17018 |
| 2023/7/25 | 17050 | 17250 | 16850 | 17150 | 17226 |
| 日期 | 最佳結算 | 期貨 | 空方攻擊 | 多方防守 | 均多空成本 | 空方防守 | 多方攻擊 | 備註 |
| 2023/7/19 | 17100 | 17117 | 16639 | 16645 | 17160 | 17604 | 17588 | 空 |
| 2023/7/20 | 17100 | 17166 | 16685 | 16673 | 17094 | 17552 | 17547 | 盤整 |
| 2023/7/21 | 17100 | 16992 | 16651 | 16657 | 17081 | 17436 | 17412 | 空 |
| 2023/7/24 | 17050 | 17018 | 16683 | 16669 | 17068 | 17416 | 17389 | 盤整 |
| 2023/7/25 | 17100 | 17226 | 16794 | 16755 | 17069 | 17395 | 17409 | 多 |
5/8 大盤走勢
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