2023 08TX5
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| 0823 大盤走勢 |
| 2023/8/23 | 今天 | 前一交易日 | 註解 | 註解二 | 註解三 |
| 月指標 | 7.03 | 7.02 | - | - | 多 |
| 周指標 | 1 | -1 | | 轉折 | 多 |
| 日指標 | 1 | 1 | 盤整 | - | 多 |
| XQ 訊號 | 高點 | 高點 | | 轉折 | 多 |
| call 口數/點數 | 864 / 64.7 | -14727 / -712.4 | 16559 | - | 多_增 |
| call 口數/點數 (13:30) | -716 / 16 | -14569 / -672.6 | 16547 | | 多 |
| put 口數/點數 | -7471 / -286.6 | -10943 / 113 | | - | 多_增 |
| put 口數/點數 (13:30) | -4196 / -261.8 | -15122 / -9.6 | | | 多 |
| call 最大內外盤點數 | 16500 | 16500 | | -1 | - |
| put 最大內外盤點數 | 16500 | 16250 | | -1 | - |
| 外資期貨未平倉 | -1485 | -3555 | 2070 | - | 空_減 |
| 法人 call 未平倉口數 | 13549 | 24584 | -11035 | | 多_減 |
| 法人 call 未平倉成本 | 242.7 | 117.9 | 124.8 | | 多_增 |
| 法人 put 未平倉口數 | 12914 | 21517 | -8603 | | 空_減 |
| 法人 put 未平倉成本 | 269.7 | 199.1 | 70.6 | | 空_增 |
| op 最大未平倉 (周選) | 16000~17000 | 16300~16600 | | 新倉 | -/- |
| call 最大未平倉增加 | 17000 | 16600 | | 新倉 | - |
| put 最大未平倉增加 | 16000 | 16300 | | 新倉 | - |
| VIX | 16.03 | 16.62 | -3.55% | | 降 |
| 月價平權利金 | 541 | 560 | -3.39% | - | 降 |
| 周價平權利金 | 296 | 114.5 | - | 新倉 | - |
| 大盤高低差 | 148.12 | 127.24 | (187.59) | -1 | 升 |
| 大盤收 | 開-前收 | 收-開 | 漲跌 | 開 | 走 |
| 16576.9 | 2.78 | 136.51 | 139.29 | 平 + | 高 + |
| 目前振幅 | 區間低 (估) | 區間高 (估) | 預估波動 | 區間低 | 區間高 |
| 結算 (148.12) | 16080.3 | 16948.6 | 508.21 | 16440.39 | 16588.51 |
| 當周 (240.74) | 16106.93 | 16829.35 | 481.58 | 16347.77 | 16588.51 |
- 無視夜盤的下跌,向上軋空
- 多頭訊號: 月指標多,週三通道轉折多
- 空頭訊號: 法人 call 未平倉減少 11035 口
- 背離訊號: 法人 call 未平倉減少 11035 口
周選區間 | 16712.44 | 16830.52 | 16948.6 | 17066.68 | 17184.76 |
| 15844.14 | 15962.22 | 16080.3 | 16198.38 | 16316.46 |
| | | | | |
本周區間 | 16554.19 | 16691.77 | 16829.35 | 16966.93 | 17104.51 |
| 15831.77 | 15969.35 | 16106.93 | 16244.51 | 16382.09 |
| | | | | |
本日區間 | 16501.49 | 16564.74 | 16627.98 | 16691.23 | 16754.48 |
| 16274.42 | 16337.67 | 16400.92 | 16464.16 | 16527.41 |
- 檢討本周的操作
- 因為上週五由多轉空,因此偏空操作
- 預期還會向下放大波動,結果並未發生,造成不停地調整.
- 通道指標直到周二仍然偏空,因此布局的方向還是以空方為主
- 周三轉折向上,只能以減少虧損的角度來避免大賠.
- 目前看起來比較能預測方向的手法,仍是通道指標.
- 原本趨勢看跌,但今天上漲,轉折走多
- 08TX4 波動只有 323.86 (16264~16588), 低於周選 5 均的 -1-sigma,那假設下周至少會接近 5 均,等於 16080~16948
- 本周波動只有 240.74, 目前看著往上的機率較大,那就是 16691, 16829
- 明日期貨區間 16406~16718 (5 mean 173.4), 或 16341~16783 (20 mean 238.8)
- 大盤連續三天的波動率在低檔,明天放大的機率很高
- 以月選的角度來看,若漲到 16900 附近就可以考慮做空單.(周選也是)
- 昨晚全面偏空的數據,開盤沒多久就轉多,從底下的圖表可以看出來.
| 2023/8/24 | 今天 | 前一交易日 | 註解 | 註解二 | 註解三 |
| 月指標 | 7.04 | 7.03 | - | - | 多 |
| 周指標 | 3 | 1 | | - | 多 |
| 日指標 | 7 | 1 | 趨勢 | - | 多 |
| XQ 訊號 | 高點 | 高點 | | 轉折 | 多 |
| call 口數/點數 | 1137 / -380.8 | 864 / 64.7 | 16759 | 背離 | 空_減 |
| call 口數/點數 (13:30) | 160 / -403.9 | -716 / 16 | 16747 | | 空 |
| put 口數/點數 | -1702 / 29.9 | -7471 / -286.6 | | 背離 | 空_減 |
| put 口數/點數 (13:30) | 22 / 91.2 | -4196 / -261.8 | | | 空 |
| call 最大內外盤點數 | 16600 | 16500 | | 1 | 升 |
| put 最大內外盤點數 | 16500 | 16500 | | -1 | - |
| 外資期貨未平倉 | -1410 | -1485 | 75 | - | 空_減 |
| 法人 call 未平倉口數 | 22316 | 13549 | 8767 | | 多_增 |
| 法人 call 未平倉成本 | 181.6 | 242.7 | -61.1 | | 多_減 |
| 法人 put 未平倉口數 | 22423 | 12914 | 9509 | | 空_增 |
| 法人 put 未平倉成本 | 138.8 | 269.7 | -130.9 | | 空_減 |
| op 最大未平倉 (周選) | 16400~17100 | 16000~17000 | | - | 升/升 |
| call 最大未平倉增加 | 17100 | 17000 | | - | 升 |
| put 最大未平倉增加 | 16400 | 16000 | | - | 升 |
| VIX | 14.91 | 16.03 | -6.99% | | 降 |
| 月價平權利金 | 502 | 541 | -7.21% | - | 降 |
| 周價平權利金 | 230 | 296 | -22.30% | - | 降 |
| 大盤高低差 | 171.33 | 148.12 | (164.77) | 1 | 升 |
| 大盤收 | 開-前收 | 收-開 | 漲跌 | 開 | 走 |
| 16770.87 | 74.13 | 119.84 | 193.97 | 平 + | 高 + |
| 目前振幅 | 區間低 (估) | 區間高 (估) | 預估波動 | 區間低 | 區間高 |
| 結算 (381.97) | 16314.15 | 16948.6 | 508.21 | 16440.39 | 16822.36 |
| 當周 (474.59) | 16340.78 | 16829.35 | 481.58 | 16347.77 | 16822.36 |
- 跳空開高,震盪後續高
- 多頭訊號: 月/周/日指標多, 16600c 做多
- 空頭訊號: 法人 put 未平倉增加 9509 口
- 背離訊號: call/put 籌碼偏空
周選區間 | 16712.44 | 16830.52 | 16948.6 | 17066.68 | 17184.76 |
| 16077.99 | 16196.07 | 16314.15 | 16432.23 | 16550.31 |
| | | | | |
本周區間 | 16554.19 | 16691.77 | 16829.35 | 16966.93 | 17104.51 |
| 16065.62 | 16203.2 | 16340.78 | 16478.36 | 16615.94 |
| | | | | |
本日區間 | 16735.39 | 16775.59 | 16815.80 | 16856.00 | 16896.21 |
| 16577.18 | 16617.39 | 16657.59 | 16697.80 | 16738.00 |
- 如昨天預期,向上噴出
- 但夜盤大跌,明天有點棘手 (目前波動 219)
- 明天期貨區間: 16553~16778 (5 mean 221), 16523~16805 (20 mean 250.5)
- 早盤雖然大漲,但 op 籌碼反多為空,盤中果然下殺,之後再緩步向上.
| 2023/8/25 | 今天 | 前一交易日 | 註解 | 註解二 | 註解三 |
| 月指標 | -7.065 | 7.04 | - | 轉折 | 空 |
| 周指標 | -1 | 3 | | 轉折 | 空 |
| 日指標 | -7 | 7 | 趨勢 | 轉折 | 空 |
| XQ 訊號 | 低點 | 高點 | | 轉折 | 空 |
| call 口數/點數 | -32778 / -2115 | 1137 / -380.8 | 16421 | - | 空_增 |
| call 口數/點數 (13:30) | -35679 / -2291.7 | 160 / -403.9 | 16426 | | 空 |
| put 口數/點數 | 33757 / 2312.4 | -1702 / 29.9 | | - | 空_- |
| put 口數/點數 (13:30) | 34388 / 2378.1 | 22 / 91.2 | | | 空 |
| call 最大內外盤點數 | 16800 | 16600 | | -1 | 升 |
| put 最大內外盤點數 | 16700 | 16500 | | 1 | 升 |
| 外資期貨未平倉 | -9874 | -1410 | -8464 | - | 空_增 |
| 法人 call 未平倉口數 | 9282 | 22316 | -13034 | | 多_減 |
| 法人 call 未平倉成本 | 257.1 | 181.6 | 75.5 | | 多_增 |
| 法人 put 未平倉口數 | 30216 | 22423 | 7793 | | 空_增 |
| 法人 put 未平倉成本 | 180.6 | 138.8 | 41.8 | | 空_增 |
| op 最大未平倉 (周選) | 16400~16850 | 16400~17100 | | - | 升/升 |
| call 最大未平倉增加 | 16850 | 17100 | | - | 降 |
| put 最大未平倉增加 | 16400 | 16400 | | - | - |
| VIX | 16.4 | 14.91 | 9.99% | | 升 |
| 月價平權利金 | 533 | 502 | 6.18% | - | 升 |
| 周價平權利金 | 220 | 230 | -4.35% | - | 降 |
| 大盤高低差 | 226.95 | 171.33 | (162.22) | 2 | 升 |
| 大盤收 | 開-前收 | 收-開 | 漲跌 | 開 | 走 |
| 16481.58 | -62.34 | -226.95 | -289.29 | 平 - | 低 - |
| 目前振幅 | 區間低 (估) | 區間高 (估) | 預估波動 | 區間低 | 區間高 |
| 結算 (381.97) | 16314.15 | 16948.6 | 508.21 | 16440.39 | 16822.36 |
| 當周 (474.59) | 16340.78 | 16829.35 | 481.58 | 16347.77 | 16822.36 |
- 緩跌崩盤
- 多頭訊號:
- 空頭訊號: 月/周/日指標空, 16700p 大資金空,法人 call 未平倉減少 13034 口
- 背離訊號: VIX/月選權利金上升
周選區間 | 16712.44 | 16830.52 | 16948.6 | 17066.68 | 17184.76 |
| 16077.99 | 16196.07 | 16314.15 | 16432.23 | 16550.31 |
| | | | | |
本周區間 | 16554.19 | 16691.77 | 16829.35 | 16966.93 | 17104.51 |
| 16065.62 | 16203.2 | 16340.78 | 16478.36 | 16615.94 |
| | | | | |
本日區間 | 16572.77 | 16608.29 | 16643.80 | 16679.32 | 16714.84 |
| 16475.27 | 16510.79 | 16546.31 | 16581.82 | 16617.34 |
- 昨天大漲但 op 籌碼背離,今天全面走空;以後碰到這種情況,當天就該鎖單.
- 月選區間 16264~16822 (波動 557.71),應會向下擴大.
- 下周一期貨區間 16270~16598 (5 mean 236), 16253~16625 (20 mean 253)
| 2023/8/28 | 今天 | 前一交易日 | 註解 | 註解二 | 註解三 |
| 月指標 | 4.015 | -7.065 | - | 轉折 | 多 |
| 周指標 | -1 | -1 | | - | 空 |
| 日指標 | 1 | -7 | 盤整 | - | 多 |
| XQ 訊號 | 高點 | 低點 | | 轉折 | 多 |
| call 口數/點數 | -2368 / -234.5 | -32778 / -2115 | 16490 | - | 空_減 |
| call 口數/點數 (13:30) | -4712 / -335.5 | -35679 / -2291.7 | 16487 | | 空 |
| put 口數/點數 | -17234 / -1149.3 | 33757 / 2312.4 | | - | 多_- |
| put 口數/點數 (13:30) | -17296 / -1160.2 | 34388 / 2378.1 | | | 多 |
| call 最大內外盤點數 | 16650 | 16800 | | -1 | 降 |
| put 最大內外盤點數 | 16700 | 16700 | | 1 | - |
| 外資期貨未平倉 | -6328 | -9874 | 3546 | - | 空_減 |
| 法人 call 未平倉口數 | 19297 | 9282 | 10015 | | 多_增 |
| 法人 call 未平倉成本 | 142.6 | 257.1 | -114.5 | | 多_減 |
| 法人 put 未平倉口數 | 20241 | 30216 | -9975 | | 空_減 |
| 法人 put 未平倉成本 | 181.4 | 180.6 | 0.8 | | 空_增 |
| op 最大未平倉 (周選) | 16300~16850 | 16400~16850 | | - | 降/- |
| call 最大未平倉增加 | 16750 | 16850 | | - | 降 |
| put 最大未平倉增加 | 16300 | 16400 | | - | 降 |
| VIX | 15.33 | 16.4 | -6.52% | | 降 |
| 月價平權利金 | 477 | 533 | -10.51% | - | 降 |
| 周價平權利金 | 151 | 220 | -31.36% | - | 降 |
| 大盤高低差 | 84.1 | 226.95 | (151.55) | -2 | 降 |
| 大盤收 | 開-前收 | 收-開 | 漲跌 | 開 | 走 |
| 16509.26 | 17.28 | 10.4 | 27.68 | 平 + | 高* |
| 目前振幅 | 區間低 (估) | 區間高 (估) | 預估波動 | 區間低 | 區間高 |
| 結算 (381.97) | 16314.15 | 16948.6 | 508.21 | 16440.39 | 16822.36 |
| 當周 (84.1) | 16114.95 | 16966.87 | 468.01 | 16498.86 | 16582.96 |
- 盤整,波動壓縮
- 多頭訊號: 月指標,法人 call/put 未平倉偏多
- 空頭訊號: 16700p 大資金空
- 背離訊號:
周選區間 | 16712.44 | 16830.52 | 16948.6 | 17066.68 | 17184.76 |
| 16077.99 | 16196.07 | 16314.15 | 16432.23 | 16550.31 |
| | | | | |
本周區間 | 16698.45 | 16832.66 | 16966.87 | 17101.08 | 17235.29 |
| 15846.53 | 15980.74 | 16114.95 | 16249.16 | 16383.37 |
| | | | | |
本日區間 | 16555.63 | 16603.02 | 16650.41 | 16697.80 | 16745.19 |
| 16336.63 | 16384.02 | 16431.41 | 16478.80 | 16526.19 |
- 波動極低,只有 84.1
- 明日期貨區間 16327~16712 (20 mean 242.4)
- 夜盤上漲 74 點 @22:38
- 本周區間第一關 16383 或 16698. 目前來看向下的機會較大.
- 周選第二關 16432 或 16830.
- 假設明天下跌,那麼就等波動放大逢低作多.
- 今天未如預期下跌,不禁擔心又要和上周的走勢類似,但看明日怎麼進行.
- 今天以 sp 為主 (超過萬口),搭配法人 op 籌碼來看,與法人一致. call 走向則不同.
| 2023/8/29 | 今天 | 前一交易日 | 註解 | 註解二 | 註解三 |
| 月指標 | 7.03 | 4.015 | c>p | - | 多 |
| 周指標 | 1 | -1 | | 轉折 | 多 |
| 日指標 | 7 | 1 | 趨勢 | - | 多 |
| XQ 訊號 | 高點 | 高點 | | 轉折 | 多 |
| call 口數/點數 | 1032 / -108.6 | -2368 / -234.5 | 16624 | - | 空_減 |
| call 口數/點數 (13:30) | 2064 / -73.5 | -4712 / -335.5 | 16611 | | 空 |
| put 口數/點數 | -26918 / -990.3 | -17234 / -1149.3 | | - | 多_- |
| put 口數/點數 (13:30) | -23837 / -782.3 | -17296 / -1160.2 | | | 多 |
| call 最大內外盤點數 | 16650 | 16650 | | -1 | - |
| put 最大內外盤點數 | 16750 | 16700 | | 1 | 升 |
| 外資期貨未平倉 | -4411 | -6328 | 1917 | - | 空_減 |
| 法人 call 未平倉口數 | 22644 | 19297 | 3347 | | 多_增 |
| 法人 call 未平倉成本 | 134 | 142.6 | -8.6 | | 多_減 |
| 法人 put 未平倉口數 | 18983 | 20241 | -1258 | | 空_減 |
| 法人 put 未平倉成本 | 173.4 | 181.4 | -8 | | 空_減 |
| op 最大未平倉 (周選) | 16400~16850 | 16300~16850 | | - | 升/- |
| call 最大未平倉增加 | 16700 | 16750 | | - | 降 |
| put 最大未平倉增加 | 16600 | 16300 | | - | 升 |
| VIX | 14.86 | 15.33 | -3.07% | | 降 |
| 月價平權利金 | 450 | 477 | -5.66% | - | 降 |
| 周價平權利金 | 103 | 151 | -31.79% | - | 降 |
| 大盤高低差 | 131.94 | 84.1 | (152.49) | -1 | 升 |
| 大盤收 | 開-前收 | 收-開 | 漲跌 | 開 | 走 |
| 16623.65 | 19.23 | 95.16 | 114.39 | 平 + | 高* |
| 目前振幅 | 區間低 (估) | 區間高 (估) | 預估波動 | 區間低 | 區間高 |
| 結算 (381.97) | 16314.15 | 16948.6 | 508.21 | 16440.39 | 16822.36 |
| 當周 (131.94) | 16159.69 | 16963.77 | 468.01 | 16495.76 | 16627.7 |
- 拉尾盤,轉折走多
- 多頭訊號: 月/日指標, c>p
- 空頭訊號: 16750p 大資金空
- 背離訊號:
周選區間 | 16712.44 | 16830.52 | 16948.6 | 17066.68 | 17184.76 |
| 16077.99 | 16196.07 | 16314.15 | 16432.23 | 16550.31 |
| | | | | |
本周區間 | 16695.35 | 16829.56 | 16963.77 | 17097.98 | 17232.19 |
| 15891.27 | 16025.48 | 16159.69 | 16293.9 | 16428.11 |
| | | | | |
本日區間 | 16554.36 | 16601.31 | 16648.25 | 16695.19 | 16742.13 |
| 16381.33 | 16428.27 | 16475.21 | 16522.15 | 16569.10 |
- 連續兩周在區間盤整,操作績效不太好看
- 選擇權最大未平倉沒有增加 4000 口以上的部位
- 明天期貨區間 16403~16843 (20 mean 241.3)
- 中午波動還在 -2 sigma, 而大盤在上緣徘徊,此時便應試著做多,往 -1 sigma 而去.
- 原來以為本周區間會往 16428 而去,現在看著往 16695 的機會大增.
- 最佳結算點位 16600, 可能歸零的部位 16700c, 16600p
- 周選波動只有 381.97, 除非明天大漲超過 16580,否則又是盤整的一周.(上周 323.86)
- 今天大量的賣 put, 早盤籌碼一度偏空,但尾盤拉高,籌碼跟著偏多.
| 一口成本 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 備註 |
| 2023/8/23 | bc | sp | sc | bp | 偏多 |
| 2023/8/24 | bc | sp | sc | bp | 偏多 |
| 2023/8/25 | bp | sp | sc | bc | 強空 |
| 2023/8/28 | sp | bp | sc | bc | 偏空 |
| 2023/8/29 | sp | sc | bc | bp | 盤整多 |
| 持有量 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 備註 |
| 2023/8/23 | sp | bc | bp | sc | 偏多 |
| 2023/8/24 | sp | bc | sc | bp | 偏多 |
| 2023/8/25 | bp | sp | sc | bc | 偏空 |
| 2023/8/28 | sp | sc | bp | bc | 盤整空 |
| 2023/8/29 | sp | sc | bc | bp | 盤整多 |
| | | | | |
| 一口成本 | c100 | c50 | p50 | p100 | 周小台 |
| 2023/8/23 | 16650 | 16800 | 16100 | 16300 | 16572 |
| 2023/8/24 | 16700 | 16900 | 16250 | 16500 | 16772 |
| 2023/8/25 | 16650 | 16850 | 16250 | 16500 | 16459 |
| 2023/8/28 | 16600 | 16750 | 16250 | 16500 | 16511 |
| 2023/8/29 | 16600 | 16700 | 16300 | 16600 | 16640 |
| 日期 | 最佳結算 | 期貨 | 空方攻擊 | 多方防守 | 均多空成本 | 空方防守 | 多方攻擊 | 備註 |
| 2023/8/23 | 16550 | 16572 | 15957 | 15935 | 16302 | 16902 | 16920 | 多 |
| 2023/8/24 | 16700 | 16772 | 16169 | 16132 | 16485 | 16997 | 17031 | 多 |
| 2023/8/25 | 16600 | 16459 | 16122 | 16147 | 16547 | 16929 | 16900 | 空 |
| 2023/8/28 | 16550 | 16511 | 16168 | 16159 | 16545 | 16914 | 16884 | 盤整 |
| 2023/8/29 | 16600 | 16640 | 16227 | 16187 | 16544 | 16905 | 16890 | 盤整 |
5/8 大盤走勢
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