2023 09TX2
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| 0906 大盤走勢 |
| 2023/9/6 | 今天 | 前一交易日 | 註解 | 註解二 | 註解三 |
| 月指標 | -4.005 | -2.01 | c>p | - | 空 |
| 周指標 | 1 | 1 | | - | 多 |
| 日指標 | -1 | 1 | 盤整 | - | 空 |
| XQ 訊號 | - | - | | - | - |
| call 口數/點數 | -4187 / -293.3 | -13978 / -495 | 16711 | - | 空_增 |
| call 口數/點數 (13:30) | -2775 / -281 | -12828 / -443.8 | 16711 | | 空 |
| put 口數/點數 | 1674 / -12.7 | -324 / 200.5 | | - | 多_- |
| put 口數/點數 (13:30) | 2902 / -18.6 | -3049 / 114.9 | | | 多 |
| call 最大內外盤點數 | 16800 | 16700 | | -1 | - |
| put 最大內外盤點數 | 16500 | 16600 | | 1 | - |
| 外資期貨未平倉 | -4696 | -5794 | 1098 | - | 空_減 |
| 法人 call 未平倉口數 | 18169 | 18654 | -485 | | 多_減 |
| 法人 call 未平倉成本 | 186.4 | 170.7 | 15.7 | | 多_增 |
| 法人 put 未平倉口數 | 19221 | 22151 | -2930 | | 空_減 |
| 法人 put 未平倉成本 | 156.6 | 140 | 16.6 | | 空_增 |
| op 最大未平倉 (周選) | 16500~17100 | 16600~16900 | | 新倉 | -/- |
| call 最大未平倉增加 | 17100 | 16900 | | 新倉 | - |
| put 最大未平倉增加 | 16500 | 16650 | | 新倉 | - |
| VIX | 13.76 | 13.64 | 0.88% | | 升 |
| 月價平權利金 | 329 | 349 | -5.73% | - | 降 |
| 周價平權利金 | 220 | 92.5 | - | 新倉 | - |
| 大盤高低差 | 108.5 | 64.17 | (101.26) | 1 | 升 |
| 大盤收 | 開-前收 | 收-開 | 漲跌 | 開 | 走 |
| 16738.16 | 4.76 | -58.21 | -53.45 | 平 + | 低* |
| 目前振幅 | 區間低 (估) | 區間高 (估) | 預估波動 | 區間低 | 區間高 |
| 結算 (108.5) | 16432.37 | 17141.51 | 408.82 | 16732.69 | 16841.19 |
| 當周 (192.68) | 16393.66 | 17096.04 | 447.53 | 16648.51 | 16841.19 |
- 開盤雖然如預期上漲,但後繼無力,收低.
- 多頭訊號: c>p
- 空頭訊號: 月指標空, 16500p 有大資金空
- 背離訊號: VIX 上升
周選區間 | 16851.43 | 16996.47 | 17141.51 | 17286.55 | 17431.59 |
| 16142.29 | 16287.33 | 16432.37 | 16577.41 | 16722.45 |
| | | | | |
本周區間 | 16792.68 | 16944.36 | 17096.04 | 17247.72 | 17399.4 |
| 16090.3 | 16241.98 | 16393.66 | 16545.34 | 16697.02 |
| | | | | |
本日區間 | 16781.01 | 16807.48 | 16833.95 | 16860.42 | 16886.89 |
| 16686.99 | 16713.46 | 16739.93 | 16766.40 | 16792.87 |
- 月選區間 16264~16841 (576.54), 今天略往上擴張
- 09TX1 的波動只有 221.96, 少有的小波動
- 09TX2 波動若為 408.82, 則區間為 16432~17141.
- 今天先往上擴大波動,之後反彈無力,尾盤反而向下擴大波動.
- 試圖解釋這幾天的行情:
- 周一上漲,轉折走多
- 但週二/周三的日盤都是 sc/bp 的空頭走勢
- 即使多頭用力往上拉都無法克服空頭的壓力
- 週二靠著拉尾盤勉強上攻
- 週三早盤攻到 16841 之後就氣力放盡,反彈無望,結算時跌下來.
- 如果下周大跌,那這幾天的行情就是在誘多.
- 這兩個禮拜的操作方法等於是做買方.
- 期望波動放大
- 08TX4 在週三出現轉折
- 08TX5 一周出現兩次轉折
- 09TX1 周選波動縮小只有 221.96
- 難得碰到的狀況都在這幾周發生了
- 不斷的停損,應付轉折走勢,以及預期波動放大卻一直不如意,感到痛苦
- 甚至要懷疑自己的指標是否失效了.
- 但隨之也得到不少的經驗(似乎開始看懂主力放出的多空訊號,挫折感很大時仍盡力守住獲利/虧損)
- 感謝老天讓我今天結算時全身而退,還有些許獲利.
- 目前先以空方看待
- 明天期貨區間 16509~16865 (200.9)
| 2023/9/7 | 今天 | 前一交易日 | 註解 | 註解二 | 註解三 |
| 月指標 | -7.03 | -4.005 | - | - | 空 |
| 周指標 | -3 | 1 | | 轉折 | 空 |
| 日指標 | -7 | -1 | 趨勢 | - | 空 |
| XQ 訊號 | 低點 | - | | - | - |
| call 口數/點數 | -5749 / -469.7 | -4187 / -293.3 | 16564 | - | 空_- |
| call 口數/點數 (13:30) | -6228 / -415 | -2775 / -281 | 16573 | | 空 |
| put 口數/點數 | 3478 / 46.4 | 1674 / -12.7 | | - | 空_增 |
| put 口數/點數 (13:30) | 1451 / -53.3 | 2902 / -18.6 | | | 多 |
| call 最大內外盤點數 | 16700 | 16800 | | -1 | 降 |
| put 最大內外盤點數 | 16600 | 16500 | | 1 | 升 |
| 外資期貨未平倉 | -2678 | -4696 | 2018 | - | 空_減 |
| 法人 call 未平倉口數 | 21490 | 18169 | 3321 | | 多_增 |
| 法人 call 未平倉成本 | 146.9 | 186.4 | -39.5 | | 多_減 |
| 法人 put 未平倉口數 | 23216 | 19221 | 3995 | | 空_增 |
| 法人 put 未平倉成本 | 151.7 | 156.6 | -4.9 | | 空_減 |
| op 最大未平倉 (周選) | 16400~16900 | 16500~17100 | | - | 降/降 |
| call 最大未平倉增加 | 16900 | 17100 | | - | 降 |
| put 最大未平倉增加 | 16400 | 16500 | | - | 降 |
| VIX | 13.45 | 13.76 | -2.25% | | 降 |
| 月價平權利金 | 313 | 329 | -4.86% | - | 降 |
| 周價平權利金 | 205 | 220 | -6.82% | - | 降 |
| 大盤高低差 | 105.51 | 108.5 | (106.05) | -1 | 降 |
| 大盤收 | 開-前收 | 收-開 | 漲跌 | 開 | 走 |
| 16619.14 | -22.71 | -96.31 | -119.02 | 平 - | 低* |
| 目前振幅 | 區間低 (估) | 區間高 (估) | 預估波動 | 區間低 | 區間高 |
| 結算 (231.25) | 16432.37 | 17018.76 | 408.82 | 16609.94 | 16841.19 |
| 當周 (231.25) | 16393.66 | 17057.47 | 447.53 | 16609.94 | 16841.19 |
- 如預期下跌
- 多頭訊號:
- 空頭訊號: 月/周/日指標空, 16600p 大資金空
- 背離訊號:
周選區間 | 16728.68 | 16873.72 | 17018.76 | 17163.8 | 17308.84 |
| 16142.29 | 16287.33 | 16432.37 | 16577.41 | 16722.45 |
| | | | | |
本周區間 | 16754.11 | 16905.79 | 17057.47 | 17209.15 | 17360.83 |
| 16090.3 | 16241.98 | 16393.66 | 16545.34 | 16697.02 |
| | | | | |
本日區間 | 16666.86 | 16691.42 | 16715.99 | 16740.56 | 16765.13 |
| 16560.26 | 16584.83 | 16609.40 | 16633.97 | 16658.53 |
- 雖然下跌,但看 op 籌碼卻又反向操作,以至於跌的不乾脆
- 明日期貨區間 16386~16668 (201.25)
- 目前夜盤下跌 92 點 @22:32
- 如果明天日指標繼續 [-7], 可以考慮進場做多.
- 尾盤才往下脫離盤整區間,跟昨天的走勢有點類似
| 2023/9/8 | 今天 | 前一交易日 | 註解 | 註解二 | 註解三 |
| 月指標 | 2.005 | -7.03 | - | 轉折 | 多 |
| 周指標 | -2 | -3 | | - | 空 |
| 日指標 | -1 | -7 | 盤整 | - | 空 |
| XQ 訊號 | 低點 | 低點 | | 轉折 | 空 |
| call 口數/點數 | -4542 / -377.5 | -5749 / -469.7 | 16563 | - | 空_減 |
| call 口數/點數 (13:30) | -6550 / -434.6 | -6228 / -415 | 16548 | | 空 |
| put 口數/點數 | -7939 / -641.2 | 3478 / 46.4 | | - | 多_增 |
| put 口數/點數 (13:30) | -6595 / -520.7 | 1451 / -53.3 | | | 多 |
| call 最大內外盤點數 | 16700 | 16700 | | -1 | - |
| put 最大內外盤點數 | 16550 | 16600 | | -1 | 降 |
| 外資期貨未平倉 | -3455 | -2678 | -777 | - | 空_增 |
| 法人 call 未平倉口數 | 19368 | 21490 | -2122 | | 多_減 |
| 法人 call 未平倉成本 | 168.3 | 146.9 | 21.4 | | 多_增 |
| 法人 put 未平倉口數 | 27526 | 23216 | 4310 | | 空_增 |
| 法人 put 未平倉成本 | 115.8 | 151.7 | -35.9 | | 空_減 |
| op 最大未平倉 (周選) | 16400~16800 | 16400~16900 | | - | -/降 |
| call 最大未平倉增加 | 16800 | 16900 | | - | 降 |
| put 最大未平倉增加 | 16400 | 16400 | | - | - |
| VIX | 13.79 | 13.45 | 2.53% | | 升 |
| 月價平權利金 | 297 | 313 | -5.11% | - | 降 |
| 周價平權利金 | 166 | 205 | -19.02% | - | 降 |
| 大盤高低差 | 104.29 | 105.51 | (104.73) | -1 | 降 |
| 大盤收 | 開-前收 | 收-開 | 漲跌 | 開 | 走 |
| 16576.02 | -9.21 | -33.91 | -43.12 | 平 - | 低* |
| 目前振幅 | 區間低 (估) | 區間高 (估) | 預估波動 | 區間低 | 區間高 |
| 結算 (335.55) | 16432.37 | 16914.46 | 408.82 | 16505.64 | 16841.19 |
| 當周 (335.55) | 16393.66 | 16953.17 | 447.53 | 16505.64 | 16841.19 |
- 開低下跌後反彈
- 多頭訊號:
- 空頭訊號:
- 背離訊號: VIX 升高
周選區間 | 16624.38 | 16769.42 | 16914.46 | 17059.5 | 17204.54 |
| 16142.29 | 16287.33 | 16432.37 | 16577.41 | 16722.45 |
| | | | | |
本周區間 | 16649.81 | 16801.49 | 16953.17 | 17104.85 | 17256.53 |
| 16090.3 | 16241.98 | 16393.66 | 16545.34 | 16697.02 |
| | | | | |
本日區間 | 16561.47 | 16585.92 | 16610.37 | 16634.82 | 16659.27 |
| 16456.30 | 16480.75 | 16505.20 | 16529.65 | 16554.10 |
- 開低後反彈,看著 16500 有支撐
- 以為今天會先上後下,後來看到下跌,又以為不會反彈,結果是先下後上.(看 op 籌碼,先下後上也算合理了)
- 但外資/法人籌碼略偏空操作.
- 以前的操作思維,是賭波動收斂來下單,因此勝率高但每逢失敗時就會賠的很慘.
- 這幾周改以賭波動放大的原則來操作,結果常常事與願違,挫折感大.
- 應該要結合這兩個操作方法,如此既能得到波動收斂時的利潤,一旦市場方向與手上的部位相反,也可以很快的反應.
- 下周一期貨區間 16409~16713 (188.15), 目前上漲 28 點 @22:25
- 目前的態勢,上有壓力下有支撐,月選波動 16264~16841 (576.54), 難道就這麼結算嗎?
| 2023/9/11 | 今天 | 前一交易日 | 註解 | 註解二 | 註解三 |
| 月指標 | -7.03 | 2.005 | c>p | 轉折 | 空 |
| 周指標 | -3 | -2 | | - | 空 |
| 日指標 | -7 | -1 | 趨勢 | - | 空 |
| XQ 訊號 | - | 低點 | | - | - |
| call 口數/點數 | -19457 / -929.1 | -4542 / -377.5 | 16427 | - | 空_減 |
| call 口數/點數 (13:30) | -21209 / -1046.7 | -6550 / -434.6 | 16413 | | 空 |
| put 口數/點數 | 6770 / 674 | -7939 / -641.2 | | - | 空_減 |
| put 口數/點數 (13:30) | 8314 / 718 | -6595 / -520.7 | | | 空 |
| call 最大內外盤點數 | 16500 | 16700 | | -1 | 降 |
| put 最大內外盤點數 | 16600 | 16550 | | 1 | 升 |
| 外資期貨未平倉 | -6169 | -3455 | -2714 | - | 空_增 |
| 法人 call 未平倉口數 | 11125 | 19368 | -8243 | | 多_減 |
| 法人 call 未平倉成本 | 304.7 | 168.3 | 136.4 | | 多_增 |
| 法人 put 未平倉口數 | 32985 | 27526 | 5459 | | 空_增 |
| 法人 put 未平倉成本 | 133.7 | 115.8 | 17.9 | | 空_增 |
| op 最大未平倉 (周選) | 16400~16600 | 16400~16800 | | - | -/降 |
| call 最大未平倉增加 | 16500 | 16800 | | - | 降 |
| put 最大未平倉增加 | 16400 | 16400 | | - | - |
| VIX | 14.53 | 13.79 | 5.37% | | 升 |
| 月價平權利金 | 290 | 297 | -2.36% | - | 降 |
| 周價平權利金 | 129 | 166 | -22.29% | - | 降 |
| 大盤高低差 | 201.73 | 104.29 | (116.84) | 2 | 升 |
| 大盤收 | 開-前收 | 收-開 | 漲跌 | 開 | 走 |
| 16432.95 | 3.81 | -146.88 | -143.07 | 平 + | 低 - |
| 目前振幅 | 區間低 (估) | 區間高 (估) | 預估波動 | 區間低 | 區間高 |
| 結算 (442.89) | 16432.37 | 16807.12 | 408.82 | 16398.3 | 16841.19 |
| 當周 (201.73) | 16228.44 | 16769.89 | 371.59 | 16398.3 | 16600.03 |
- 終於出現了比較乾脆的走勢
- 多頭訊號: c>p
- 空頭訊號: 月/周/日訊號空, 16600p 大資金空
- 背離訊號: VIX 上升
周選區間 | 16517.04 | 16662.08 | 16807.12 | 16952.16 | 17097.2 |
| 16142.29 | 16287.33 | 16432.37 | 16577.41 | 16722.45 |
| | | | | |
本周區間 | 16622.75 | 16696.32 | 16769.89 | 16843.46 | 16917.03 |
| 16081.3 | 16154.87 | 16228.44 | 16302.01 | 16375.58 |
| | | | | |
本日區間 | 16424.21 | 16469.67 | 16515.14 | 16560.61 | 16606.07 |
| 16392.26 | 16437.72 | 16483.19 | 16528.66 | 16574.12 |
- 周選區間繼續向下擴張;外資/法人籌碼偏空
- 今天的波動放大到 201.73, 為近十日以來的新高 (1-sigma @5mean)
- 明天波動降低將在意料之內
- 本周區間先假設在 16228~16769, 以目前的態勢來看,除非大漲,不然往 16228 的機率高;今天震幅 201.73, 那麼假設到周五前還有 300 點的空間,那就是 16100 或 16900.
- 周選區間基本上已滿足均值,目前區間 16398~16841, 明天如果再下跌,是 sp 的好時機.
- 明日期貨區間: 16265~16618 (186.7)
- 周五夜盤的中性籌碼在早上開盤沒多久就全面偏空
| 2023/9/12 | 今天 | 前一交易日 | 註解 | 註解二 | 註解三 |
| 月指標 | 7.03 | -7.03 | - | 轉折 | 多 |
| 周指標 | -1 | -3 | | - | 空 |
| 日指標 | 7 | -7 | 趨勢 | 轉折 | 多 |
| XQ 訊號 | - | - | | - | - |
| call 口數/點數 | 13524 / 776.7 | -19457 / -929.1 | 16573 | - | 多_- |
| call 口數/點數 (13:30) | 13086 / 755.6 | -21209 / -1046.7 | 16557 | | 多 |
| put 口數/點數 | -25419 / -1106.5 | 6770 / 674 | | - | 多_減 |
| put 口數/點數 (13:30) | -27224 / -1148 | 8314 / 718 | | | 多 |
| call 最大內外盤點數 | 16700 | 16500 | | -1 | 升 |
| put 最大內外盤點數 | 16600 | 16600 | | 1 | - |
| 外資期貨未平倉 | -685 | -6169 | 5484 | - | 空_減 |
| 法人 call 未平倉口數 | 33816 | 11125 | 22691 | | 多_增 |
| 法人 call 未平倉成本 | 134.5 | 304.7 | -170.2 | | 多_減 |
| 法人 put 未平倉口數 | 17391 | 32985 | -15594 | | 空_減 |
| 法人 put 未平倉成本 | 153.9 | 133.7 | 20.2 | | 空_增 |
| op 最大未平倉 (周選) | 16400~16600 | 16400~16600 | | - | -/- |
| call 最大未平倉增加 | 16650 | 16500 | | - | 升 |
| put 最大未平倉增加 | 16550 | 16400 | | - | 升 |
| VIX | 13.91 | 14.53 | -4.27% | | 降 |
| 月價平權利金 | 252 | 290 | -13.10% | - | 降 |
| 周價平權利金 | 88 | 129 | -31.78% | - | 降 |
| 大盤高低差 | 156.95 | 201.73 | (135.4) | 1 | 降 |
| 大盤收 | 開-前收 | 收-開 | 漲跌 | 開 | 走 |
| 16572.71 | 0.87 | 138.89 | 139.76 | 平 + | 高 + |
| 目前振幅 | 區間低 (估) | 區間高 (估) | 預估波動 | 區間低 | 區間高 |
| 結算 (442.89) | 16432.37 | 16807.12 | 408.82 | 16398.3 | 16841.19 |
| 當周 (201.73) | 16228.44 | 16769.89 | 371.59 | 16398.3 | 16600.03 |
- 強力反彈,轉折多
- 多頭訊號: 月/日指標多, 法人 call/put 未平倉多單增加萬口以上
- 空頭訊號: 16600p 大資金空
- 背離訊號:
周選區間 | 16517.04 | 16662.08 | 16807.12 | 16952.16 | 17097.2 |
| 16142.29 | 16287.33 | 16432.37 | 16577.41 | 16722.45 |
| | | | | |
本周區間 | 16622.75 | 16696.32 | 16769.89 | 16843.46 | 16917.03 |
| 16081.3 | 16154.87 | 16228.44 | 16302.01 | 16375.58 |
| | | | | |
本日區間 | 16481.11 | 16519.71 | 16558.31 | 16596.90 | 16635.50 |
| 16367.27 | 16405.87 | 16444.46 | 16483.06 | 16521.66 |
- 原本以為只是小反彈然後收在平盤附近,不料卻是轉折向上
- 本來想著今天先下跌破昨日低點後再反彈,結果只是平盤開出後就往上攻.
- 對於後面的盤勢走向沒把握,那就先鎖單.
- 外資期貨/法人 op 籌碼大量偏多,不能輕忽.
- 明天除非再大漲,否則 09TX2 的波動區間就在 442.89
- 如果趨勢往上,那周五前留意是否會到 16769
- 月選區間仍是 16264~16841 (波動 576.54)
- 後面的日波動有放大的趨勢
- 明日期貨區間: 16404~16734 (189.65)
- op 未平倉增加 400 口以上: 16550p
- 最佳結算點位: 16550
| 一口成本 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 備註 |
| 2023/9/6 | sp | sc | bp | bc | 盤整空 |
| 2023/9/7 | bp | sc | sp | bc | 偏空 |
| 2023/9/8 | sc | sp | bp | bc | 盤整空 |
| 2023/9/11 | bp | sc | sp | bc | 偏空 |
| 2023/9/12 | sc | sp | bc | bp | 盤整多 |
| 持有量 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 備註 |
| 2023/9/6 | sp | bp | sc | bc | 盤整空 |
| 2023/9/7 | bp | sc | sp | bc | 強空 |
| 2023/9/8 | sc | sp | bp | bc | 盤整空 |
| 2023/9/11 | bp | sc | sp | bc | 強空 |
| 2023/9/12 | sc | sp | bc | bp | 盤整多 |
| | | | | |
| 一口成本 | c100 | c50 | p50 | p100 | 周小台 |
| 2023/9/6 | 16800 | 16950 | 16500 | 16600 | 16729 |
| 2023/9/7 | 16700 | 16850 | 16500 | 16600 | 16582 |
| 2023/9/8 | 16650 | 16800 | 16450 | 16600 | 16575 |
| 2023/9/11 | 16450 | 16800 | 16450 | 16600 | 16449 |
| 2023/9/12 | 16450 | 16800 | 16450 | 16600 | 16572 |
| 日期 | 最佳結算 | 期貨 | 空方攻擊 | 多方防守 | 均多空成本 | 空方防守 | 多方攻擊 | 備註 |
| 2023/9/6 | 16750 | 16729 | 16314 | 16305 | 16638 | 17073 | 17062 | 盤整 |
| 2023/9/7 | 16600 | 16582 | 16266 | 16281 | 16612 | 16968 | 16944 | 空 |
| 2023/9/8 | 16600 | 16575 | 16283 | 16283 | 16592 | 16929 | 16905 | 空 |
| 2023/9/11 | 16500 | 16449 | 16259 | 16285 | 16591 | 16844 | 16811 | 空 |
| 2023/9/12 | 16550 | 16572 | 16321 | 16302 | 16580 | 16820 | 16806 | 盤整 |
5/8 大盤走勢
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