2023 09TXO

0913 大盤走勢

2023/9/13	今天	前一交易日	註解	註解二	註解三
月指標	0.99	7.03	-	-	多
周指標	-1	-1		-	空
日指標	1	7	盤整	-	多
XQ 訊號	高點	-		-	-
call 口數/點數	-4643 / -291.1	13524 / 776.7	16577	-	空_增
call 口數/點數 (13:30)	-4016 / -264.1	13086 / 755.6	16572		空
put 口數/點數	-520 / 82.3	-25419 / -1106.5		-	空_增
put 口數/點數 (13:30)	1381 / -22.4	-27224 / -1148			多
call 最大內外盤點數	16700	16700		-1	-
put 最大內外盤點數	16650	16600		1	-
外資期貨未平倉	-229	-685	456	-	空_減
法人 call 未平倉口數	27889	33816	-5927		多_減
法人 call 未平倉成本	156.3	134.5	21.8		多_增
法人 put 未平倉口數	17786	17391	395		空_增
法人 put 未平倉成本	165.1	153.9	11.2		空_增
op 最大未平倉 (周選)	16200~16800	16400~16600		新倉	-/-
call 最大未平倉增加	16700	16650		新倉	-
put 最大未平倉增加	16250	16550		新倉	-
VIX	13.96	13.91	0.36%		升
月價平權利金	519	252	-	新倉	-
周價平權利金	228	88	-	新倉	-
大盤高低差	110.58	156.95	(135.81)	-1	降
大盤收	開-前收	收-開	漲跌	開	走
16581.51	5.42	3.38	8.8	平 +	高*
目前振幅	區間低 (估)	區間高 (估)	預估波動	區間低	區間高
結算 (110.58)	16248.71	16947.31	404.59	16542.72	16653.3
當周 (255)	16281.71	16769.89	371.59	16398.3	16653.3

• 開盤走高後拉回,尾盤再往上
• 多頭訊號:
• 空頭訊號: 16650p 大資金空
• 背離訊號: VIX 上升

周選區間	16659.97	16803.64	16947.31	17090.98	17234.65
	15961.37	16105.04	16248.71	16392.38	16536.05
本周區間	16622.75	16696.32	16769.89	16843.46	16917.03
	16134.57	16208.14	16281.71	16355.28	16428.85
本日區間	16601.90	16640.22	16678.53	16716.85	16755.16
	16440.86	16479.17	16517.49	16555.80	16594.12

• 忘了昨天走高,今天再走高的機率就低了
• 看明天往上或是往下走. (目前偏多看) (16650p 的空方壓力能否突破?)
• 看是 16659 或者 16536 先到
• 明天期貨區間 16442~16732 (182.8)
• 目前夜盤 16619 @21:35

2023/9/14	今天	前一交易日	註解	註解二	註解三
月指標	7.04	0.99	c>p	-	多
周指標	3	-1		轉折	多
日指標	7	1	趨勢	-	多
XQ 訊號	高點	高點		轉折	多
call 口數/點數	20258 / 799	-4643 / -291.1	16838	-	多_-
call 口數/點數 (13:30)	20169 / 807.2	-4016 / -264.1	16835		多
put 口數/點數	-13540 / -1158.7	-520 / 82.3		-	多_減
put 口數/點數 (13:30)	-19301 / -1283.3	1381 / -22.4			多
call 最大內外盤點數	16700	16700		1	-
put 最大內外盤點數	16750	16650		1	升
外資期貨未平倉	2377	-229	2606	-	多_增
法人 call 未平倉口數	36224	27889	8335		多_增
法人 call 未平倉成本	149.6	156.3	-6.7		多_減
法人 put 未平倉口數	15832	17786	-1954		空_減
法人 put 未平倉成本	122	165.1	-43.1		空_減
op 最大未平倉 (周選)	16200~17000	16200~17000		-	-/-
call 最大未平倉增加	17050	16700		-	升
put 最大未平倉增加	16750	16250		-	升
VIX	13.71	13.96	-1.79%		降
月價平權利金	520	519	0.19%	-	升
周價平權利金	217	228	-4.82%	-	降
大盤高低差	225.94	110.58	(159.9)	2	升
大盤收	開-前收	收-開	漲跌	開	走
16807.56	0.11	225.94	226.05	平 +	高 +
目前振幅	區間低 (估)	區間高 (估)	預估波動	區間低	區間高
結算 (264.84)	16402.97	16947.31	404.59	16542.72	16807.56
當周 (409.26)	16435.97	16769.89	371.59	16398.3	16807.56

• 嘎空
• 多頭訊號: 月/周/日訊號多, c>p, 16700c 大資金多
• 空頭訊號: 16750p 大資金空
• 背離訊號: 月選權利金上升

周選區間	16659.97	16803.64	16947.31	17090.98	17234.65
	16115.63	16259.3	16402.97	16546.64	16690.31
本周區間	16622.75	16696.32	16769.89	16843.46	16917.03
	16288.83	16362.4	16435.97	16509.54	16583.11
本日區間	16645.00	16693.26	16741.52	16789.78	16838.04
	16551.14	16599.40	16647.66	16695.92	16744.18

• 今天大漲 226.05 點
• 這種突破區間的大漲,方向做錯最容易賠錢 (賣跨很可能會被連續打穿,也就是說即使順勢賣跨,也抵擋不了迅速的走勢)
• 昨天賣的跨 (16700 周選, 16600 月選)都處在虧損的狀態.
• 早上偏多賣的跨 (16800) 居然也沒獲利. (價平權利金收縮不大,代表 put 方還沒認輸?)
• 今年單周最大的漲幅 ,不算過年那周的話,是 530 點 (1/11)
• 小心結算在 17000 之上.
• 留意 13200c 有 52 口的內盤交易
• 明天期貨區間 16681~16990 (185.9), 目前下跌 21 點 @22:28
• 明天若再開高,可能就會走低了.
• 今天的 op 籌碼一路偏多

2023/9/15	今天	前一交易日	註解	註解二	註解三
月指標	7.03	7.04	c>p	-	多
周指標	3	3		-	多
日指標	4	7	注意!	-	多
XQ 訊號	高點	高點		轉折	多
call 口數/點數	-8246 / -1042.3	20258 / 799	16906	-	空_增
call 口數/點數 (13:30)	-7480 / -975.4	20169 / 807.2	16910		空
put 口數/點數	-8435 / -239.5	-13540 / -1158.7		-	多_-
put 口數/點數 (13:30)	-9042 / -223.1	-19301 / -1283.3			多
call 最大內外盤點數	16650	16700		1	降
put 最大內外盤點數	16600	16750		-1	降
外資期貨未平倉	-1027	2377	-3404	-	空_增
法人 call 未平倉口數	32925	36224	-3299		多_減
法人 call 未平倉成本	140.7	149.6	-8.9		多_減
法人 put 未平倉口數	26946	15832	11114		空_增
法人 put 未平倉成本	89.6	122	-32.4		空_減
op 最大未平倉 (周選)	16600~17000	16200~17000		-	升/-
call 最大未平倉增加	17100	17050		-	升
put 最大未平倉增加	16600	16750		-	降
VIX	13.36	13.71	-2.55%		降
月價平權利金	493	520	-5.19%	-	降
周價平權利金	165	217	-23.96%	-	降
大盤高低差	133.18	225.94	(165.68)	-1	降
大盤收	開-前收	收-開	漲跌	開	走
16920.92	2.18	111.18	113.36	平 +	高 +
目前振幅	區間低 (估)	區間高 (估)	預估波動	區間低	區間高
結算 (378.2)	16516.33	16947.31	404.59	16542.72	16920.92
當周 (522.62)	16549.33	16769.89	371.59	16398.3	16920.92

• 拉最後一盤,由小漲變成上漲百點
• 多頭訊號: 月/周訊號多, c>p, 16650c 大資金多
• 空頭訊號: 法人 put 未平倉增加 11114 口
• 背離訊號: 日指標 [+4]

周選區間	16659.97	16803.64	16947.31	17090.98	17234.65
	16228.99	16372.66	16516.33	16660	16803.67
本周區間	16622.75	16696.32	16769.89	16843.46	16917.03
	16402.19	16475.76	16549.33	16622.9	16696.47
本日區間	16868.10	16910.76	16953.42	16996.08	17038.74
	16669.92	16712.58	16755.24	16797.90	16840.56

• 尾盤急拉,但日指標卻停在 [+4]
• 法人 put 未平倉空單大增
• 今天周選區間再往上擴大,波動已到 378.2
• 下周一期貨區間 16722~16963 (184.05)
• 目前下跌 123 點 @22:42
• 多頭又走完了嗎?
• 盤後賣跨 16650 (163+37.5=200.5), 防守區間下調 16659~16990

2023/9/18	今天	前一交易日	註解	註解二	註解三
月指標	-7.04	7.03	c>p	轉折	空
周指標	1	3		-	多
日指標	-7	4	趨勢	轉折	空
XQ 訊號	低點	高點		轉折	空
call 口數/點數	-29412 / -2085.8	-8246 / -1042.3	16709	-	空_-
call 口數/點數 (13:30)	-31724 / -2188.3	-7480 / -975.4	16702		空
put 口數/點數	16622 / 1020.3	-8435 / -239.5		-	空_-
put 口數/點數 (13:30)	16994 / 1043.4	-9042 / -223.1			空
call 最大內外盤點數	16800	16650		-1	升
put 最大內外盤點數	16750	16600		1	升
外資期貨未平倉	-6369	-1027	-5342	-	空_增
法人 call 未平倉口數	21080	32925	-11845		多_減
法人 call 未平倉成本	156	140.7	15.3		多_增
法人 put 未平倉口數	40117	26946	13171		空_增
法人 put 未平倉成本	92.2	89.6	2.6		空_增
op 最大未平倉 (周選)	16600~17000	16600~17000		-	升/-
call 最大未平倉增加	16850	17100		-	降
put 最大未平倉增加	16700	16600		-	升
VIX	14.06	13.36	5.24%		升
月價平權利金	500	493	1.42%	-	升
周價平權利金	134	165	-18.79%	-	降
大盤高低差	195.73	133.18	(164.48)	1	升
大盤收	開-前收	收-開	漲跌	開	走
16698.24	-26.95	-195.73	-222.68	平 -	低 -
目前振幅	區間低 (估)	區間高 (估)	預估波動	區間低	區間高
結算 (378.2)	16516.33	16947.31	404.59	16542.72	16920.92
當周 (195.73)	16511.26	17080.95	382.71	16698.24	16893.97

• 跟著周五夜盤的大跌,盤整一小時左右之後緩步下跌
• 多頭訊號: c>p
• 空頭訊號: 月/日指標空, 16750p 大資金空,法人選擇權未平倉大空
• 背離訊號: VIX/月選權利金上升

周選區間	16659.97	16803.64	16947.31	17090.98	17234.65
	16228.99	16372.66	16516.33	16660	16803.67
本周區間	16907.95	16994.45	17080.95	17167.45	17253.95
	16338.26	16424.76	16511.26	16597.76	16684.26
本日區間	16779.31	16821.01	16862.72	16904.42	16946.12
	16646.09	16687.79	16729.49	16771.20	16812.90

• 選擇權籌碼出現少見的極空部位 (bp 接近 17000 口, sc 接近 30000 口)
• 上週四遠價內的 call 出現賣單,今天又出現 (12800/13200c)
• 留意大盤跌至 16000 之下.
• 本周區間 16511~17080, 目前看著跌到 16511 的機率較大
• 16800/16850/16900c 都有增加 6000 口以上的未平倉
• 假設明天的波動會收縮
• 明日期貨區間: 16535~16832 (波動 182.75)

2023/9/19	今天	前一交易日	註解	註解二	註解三
月指標	-7.03	-7.04	c>p	-	空
周指標	1	1		-	多
日指標	-4	-7	注意!	-	空
XQ 訊號	-	低點		-	-
call 口數/點數	-21938 / -2317.8	-29412 / -2085.8	16609	-	空_增
call 口數/點數 (13:30)	-22175 / -2268.7	-31724 / -2188.3	16625		空
put 口數/點數	-10428 / -1377.4	16622 / 1020.3		-	多_減
put 口數/點數 (13:30)	-11193 / -1408	16994 / 1043.4			多
call 最大內外盤點數	13200	16800		-1	降
put 最大內外盤點數	19400	16750		-1	升
外資期貨未平倉	-7957	-6369	-1588	-	空_增
法人 call 未平倉口數	19533	21080	-1547		多_減
法人 call 未平倉成本	176.5	156	20.5		多_增
法人 put 未平倉口數	42417	40117	2300		空_增
法人 put 未平倉成本	112.6	92.2	20.4		空_增
op 最大未平倉 (周選)	16600~16800	16600~17000		-	-/降
call 最大未平倉增加	16700	16850		-	降
put 最大未平倉增加	16550	16700		-	降
VIX	13.99	14.06	-0.50%		降
月價平權利金	485	500	-3.00%	-	降
周價平權利金	104	134	-22.39%	-	降
大盤高低差	126.2	195.73	(158.33)	-1	降
大盤收	開-前收	收-開	漲跌	開	走
16636.32	8.24	-70.16	-61.92	平 +	低*
目前振幅	區間低 (估)	區間高 (估)	預估波動	區間低	區間高
結算 (378.2)	16516.33	16947.31	404.59	16542.72	16920.92
當周 (257.65)	16506.33	17023.96	387.64	16636.32	16893.97

• 前半段盤整,之後才開始下跌
• 多頭訊號: c>p
• 空頭訊號: 月/日指標空
• 背離訊號:

周選區間	16659.97	16803.64	16947.31	17090.98	17234.65
	16228.99	16372.66	16516.33	16660	16803.67
本周區間	16837.26	16930.61	17023.96	17117.31	17210.66
	16319.63	16412.98	16506.33	16599.68	16693.03
本日區間	16705.59	16750.12	16794.65	16839.18	16883.71
	16515.13	16559.66	16604.19	16648.72	16693.25

• op 未平倉增加 4000 口以上: 16700/16750c
• 大量的 sc/sp, 但 sc 的量是 sp 的兩倍
• 遠價內有人 sc/sp (12400/12800/13200c) (19200/19400p)
• 但未平倉的變動只有 (12400/12800c) (19200/19400p), 且數量不一致,代表有當沖的操作.
• 明天期貨區間: 16464~16767 (177.8)
• 最佳結算點位: 16700, 可能歸零 (16650c/16450p)

一口成本	1st	2nd	3rd	4th	備註
2023/9/13	sp	sc	bc	bp	盤整多
2023/9/14	bc	sp	sc	bp	偏多
2023/9/15	bc	sp	sc	bp	偏多
2023/9/18	sc	sp	bc	bp	盤整多
2023/9/19	bp	sp	sc	bc	強空
持有量	1st	2nd	3rd	4th	備註
2023/9/13	sp	sc	bc	bp	盤整多
2023/9/14	bc	sp	sc	bp	強多
2023/9/15	bc	sp	sc	bp	強多
2023/9/18	sp	sc	bc	bp	盤整多
2023/9/19	bp	sp	sc	bc	偏空
一口成本	c100	c50	p50	p100	周小台
2023/9/13	16650	16800	16300	16450	16579
2023/9/14	16650	16850	16400	16550	16836
2023/9/15	16700	16850	16450	16700	16904
2023/9/18	16700	16850	16450	16700	16712
2023/9/19	16650	16850	16450	16750	16606

日期	最佳結算	期貨	空方攻擊	多方防守	均多空成本	空方防守	多方攻擊	備註
2023/9/13	16600	16579	16161	16144	16546	16930	16924	盤整
2023/9/14	16700	16836	16320	16283	16582	16966	17036	多
2023/9/15	16800	16904	16376	16331	16610	16992	17065	多
2023/9/18	16700	16712	16362	16343	16642	16968	16957	盤整
2023/9/19	16700	16606	16349	16357	16652	16941	16908	空